PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYG с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с UPRO

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 17.77%/yr vs 28.91%/yr for UPRO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 26.57%. За последние 10 лет акции SPYG уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 17.77% против 28.91% соответственно.

SPYG

1 день
0.51%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
12.59%
С начала года
12.72%
1 год
25.32%
3 года*
25.72%
5 лет*
14.24%
10 лет*
17.77%

UPRO

1 день
1.10%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
22.44%
С начала года
26.57%
1 год
58.58%
3 года*
45.13%
5 лет*
21.22%
10 лет*
28.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		12.72%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		26.57%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SPYG and UPRO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.95

The correlation between SPYG and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYG и UPRO

Секторы
SPYG
UPRO

Технологии

52.0%
39.1%

Коммуникационные услуги

15.9%
10.6%

Финансовые услуги

8.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.9%

Здравоохранение

6.2%
8.3%

Промышленность

5.2%
7.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.5%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Сырьевые материалы

0.4%
1.7%

Энергетика

0.1%
3.1%

Технологии

SPYG
52.0%
UPRO
39.1%

Коммуникационные услуги

SPYG
15.9%
UPRO
10.6%

Финансовые услуги

SPYG
8.9%
UPRO
11.1%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.5%
UPRO
9.9%

Здравоохранение

SPYG
6.2%
UPRO
8.3%

Промышленность

SPYG
5.2%
UPRO
7.8%

Коммунальные услуги

SPYG
1.2%
UPRO
2.1%

Потребительский защитный сектор

SPYG
1.0%
UPRO
4.5%

Недвижимость

SPYG
0.6%
UPRO
1.8%

Сырьевые материалы

SPYG
0.4%
UPRO
1.7%

Энергетика

SPYG
0.1%
UPRO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SPYG vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.57

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.06

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.20

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

8.68

-1.60

SPYG vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYG и UPRO

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-76.82%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-26.78%

+13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-48.87%

+26.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-63.94%

+31.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-76.82%

+44.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-3.10%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.23%

-14.36%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

6.77%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и UPRO

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 6.16%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

11.69%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

29.97%

-15.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

37.58%

-20.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

50.68%

-29.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

53.71%

-32.98%

Сравнение комиссий SPYG и UPRO

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и UPRO

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности UPRO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPYG and UPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPRO has higher volatility (11.69%) compared to SPYG (6.16%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.91% vs 17.77% for SPYG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.91% return vs 17.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.48% for SPYG.

SPYG is categorized as S&P 500, while UPRO is Leveraged Equities. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор