PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYG с PHDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).

SPYG и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYG и PHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 15.90% против 5.88% соответственно.

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с DIVOPHDG с JEPIPHDG с SVOLPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Сравнение комиссий SPYG и PHDG

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.

PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPYG vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGPHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.60

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.83

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.69

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

1.93

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа PHDG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.60

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.50

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между SPYG и PHDG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и PHDG

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PHDG в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Просадки

Сравнение просадок SPYG и PHDG

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и PHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-17.70%

-49.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-8.93%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-17.06%

-15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-17.06%

-15.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-1.82%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.48%

-6.32%

-18.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.24%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и PHDG

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

2.79%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

6.33%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

10.58%

+11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

10.90%

+10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

11.89%

+8.68%