PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYG с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYG с MGK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 17.54%/yr vs 18.57%/yr for MGK. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции SPYG уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 17.54% против 18.57% соответственно.

SPYG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.85%
1 год
22.88%
3 года*
24.76%
5 лет*
13.86%
10 лет*
17.54%

MGK

1 день
-1.43%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
8.03%
С начала года
7.02%
1 год
18.79%
3 года*
22.71%
5 лет*
13.91%
10 лет*
18.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYG и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.85%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		7.02%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between SPYG and MGK is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.97

The correlation between SPYG and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYG и MGK

Секторы
SPYG
MGK

Технологии

52.0%
59.0%

Коммуникационные услуги

15.9%
15.8%

Финансовые услуги

8.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
12.2%

Здравоохранение

6.2%
4.6%

Промышленность

5.2%
1.0%

Коммунальные услуги

1.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.4%

Недвижимость

0.6%
1.1%

Сырьевые материалы

0.4%
0.6%

Энергетика

0.1%

-

Технологии

SPYG
52.0%
MGK
59.0%

Коммуникационные услуги

SPYG
15.9%
MGK
15.8%

Финансовые услуги

SPYG
8.9%
MGK
4.1%

Потребительский циклический сектор

SPYG
8.5%
MGK
12.2%

Здравоохранение

SPYG
6.2%
MGK
4.6%

Промышленность

SPYG
5.2%
MGK
1.0%

Коммунальные услуги

SPYG
1.2%
MGK
1.0%

Потребительский защитный сектор

SPYG
1.0%
MGK
0.4%

Недвижимость

SPYG
0.6%
MGK
1.1%

Сырьевые материалы

SPYG
0.4%
MGK
0.6%

Энергетика

SPYG
0.1%
MGK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

SPYG vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYGMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.07

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.54

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.12

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

3.62

+2.76

SPYG vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYG и MGK

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYGMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-48.43%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-16.85%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

-23.36%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-36.01%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-36.01%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-4.12%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.23%

-7.57%

-16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

5.20%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и MGK

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 5.72%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYGMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.13%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

14.36%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

17.73%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

22.88%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

21.97%

-1.23%

Сравнение комиссий SPYG и MGK

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MGK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и MGK

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.49%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SPYG and MGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGK has higher volatility (6.13%) compared to SPYG (5.72%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs MGK's -48.43%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.57% vs 17.54% for SPYG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.57% return vs 17.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for MGK.

SPYG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.33% for MGK.

SPYG is categorized as S&P 500, while MGK is Large Cap Growth Equities. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.05% for MGK.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYG и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор