PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYG с ITA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYG с ITA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).

SPYG и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYG и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYG и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		4.24%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPYG показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 4.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYG имеют среднегодовую доходность 15.90%, а акции ITA немного отстают с 15.49%.

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%

ITA

1 день
2.24%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.95%
1 год
45.80%
3 года*
25.76%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Сравнение комиссий SPYG и ITA

SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ITA в 0.42%.

ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPYG vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYG c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYGITADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.97

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.60

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.96

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

11.32

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYG vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYG на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYG и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYGITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.97

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.51

-0.19

Корреляция

Корреляция между SPYG и ITA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYG и ITA

Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности ITA в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Просадки

Сравнение просадок SPYG и ITA

Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и ITA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYGITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.63%

-59.72%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-15.82%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-18.72%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

-51.00%

+18.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-10.69%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.48%

-9.45%

-15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.14%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYG и ITA

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 7.32%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYGITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

8.22%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

16.06%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

23.37%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

19.70%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

22.95%

-2.38%