Сравнение SPYG с ITA
SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG returned 17.77%/yr vs 15.58%/yr for ITA. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.38%/yr for ITA.
Доходность
Сравнение доходности SPYG и ITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYG показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 17.67%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции ITA по среднегодовой доходности: 17.77% против 15.58% соответственно.
SPYG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 26.88%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 17.77%
- Всё время*
- 7.63%
ITA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 17.67%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 19.35%
- 10 лет*
- 15.58%
- Всё время*
- 13.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $185.08M | $157.08M | $178.04M | |
| $396.67M | $305.79M | $315.86M |
Сравнение доходности по годам SPYG и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 14.87% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 17.67% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
Correlation
The correlation between SPYG and ITA is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between SPYG and ITA has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SPYG и ITA
Секторы
SPYG
ITA
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Технологии
SPYG
ITA
Коммуникационные услуги
SPYG
ITA
-
Финансовые услуги
SPYG
ITA
-
Потребительский циклический сектор
SPYG
ITA
-
Промышленность
SPYG
ITA
Здравоохранение
SPYG
ITA
-
Потребительский защитный сектор
SPYG
ITA
-
Недвижимость
SPYG
ITA
-
Коммунальные услуги
SPYG
ITA
-
Сырьевые материалы
SPYG
ITA
Энергетика
SPYG
ITA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYG vs. ITA — Ранг доходности на риск
SPYG
ITA
Сравнение SPYG c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYG | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.80 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 4.55 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYG и ITA
Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и ITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYG | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.63% | -59.72% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -15.82% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -15.82% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -18.72% | -13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -51.00% | +18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.19% | -9.42% | -14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 6.25% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG и ITA
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 6.59%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYG | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 7.37% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 18.51% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 22.65% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 20.28% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 23.31% | -2.49% |
Сравнение комиссий SPYG и ITA
SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ITA в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG и ITA
Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности ITA в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.42% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.47% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
SPYG and ITA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITA has higher volatility (7.37%) compared to SPYG (6.59%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs ITA's -59.72%.
On 10-year performance, SPYG leads with 17.77% vs 15.58% for ITA. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 17.77% return vs 15.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.
SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.42% for ITA.
SPYG is categorized as S&P 500, while ITA is Aerospace & Defense. SPYG tracks S&P 500 Growth Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.38% for ITA.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYG и ITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор