Сравнение SPYG с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и SPDR Gold Shares (GLD).
SPYG и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYG и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYG и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYG показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции SPYG превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 15.90% против 14.11% соответственно.
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYG и GLD
SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SPYG vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPYG
GLD
Сравнение SPYG c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYG | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.89 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.31 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.70 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 9.90 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.89 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.25 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.89 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.63 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SPYG и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG и GLD
Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYG и GLD
Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.63% | -45.56% | -22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -19.21% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -21.03% | -11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | -22.00% | -10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -11.71% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.48% | -16.17% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 5.25% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG и GLD
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) составляет 7.32%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что SPYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYG | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 10.48% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 24.34% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 27.81% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 17.75% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 15.88% | +4.69% |