PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с USD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.86%/yr vs 61.02%/yr for USD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 84.65%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 8.86% против 61.02% соответственно.

SPYD

1 день
0.93%
1 месяц
1.01%
С начала года
12.56%
6 месяцев
12.79%
1 год
18.22%
3 года*
15.16%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.86%

USD

1 день
-12.35%
1 месяц
1.73%
С начала года
84.65%
6 месяцев
79.76%
1 год
206.76%
3 года*
114.28%
5 лет*
63.13%
10 лет*
61.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		12.56%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		84.65%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SPYD and USD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.36

The correlation between SPYD and USD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYD и USD

Секторы
SPYD
USD

Недвижимость

26.5%

-

Потребительский защитный сектор

16.0%

-

Финансовые услуги

11.9%
26.0%

Коммунальные услуги

11.2%

-

Энергетика

8.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Технологии

3.2%
26.3%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Промышленность

2.3%

-

Недвижимость

SPYD
26.5%
USD

-

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.0%
USD

-

Финансовые услуги

SPYD
11.9%
USD
26.0%

Коммунальные услуги

SPYD
11.2%
USD

-

Энергетика

SPYD
8.5%
USD
0.0%

Потребительский циклический сектор

SPYD
7.3%
USD

-

Здравоохранение

SPYD
5.3%
USD

-

Коммуникационные услуги

SPYD
4.8%
USD

-

Технологии

SPYD
3.2%
USD
26.3%

Сырьевые материалы

SPYD
3.0%
USD

-

Промышленность

SPYD
2.3%
USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SPYD vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
3.06

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.94

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

6.54

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

18.16

-10.68

SPYD vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и USD

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-88.63%

+42.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-31.80%

+24.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-64.46%

+48.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-77.85%

+55.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-77.85%

+31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-14.69%

+12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-32.29%

+26.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

11.44%

-9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и USD

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.68%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.07%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

34.07%

-30.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

54.13%

-46.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

67.96%

-56.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

77.73%

-61.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

69.83%

-50.05%

Сравнение комиссий SPYD и USD

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и USD

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.26%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and USD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (34.07%) compared to SPYD (3.68%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.02% vs 8.86% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.02% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

SPYD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.25% for USD.

SPYD is categorized as S&P 500, while USD is Leveraged Equities. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор