PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYD с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с SPXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.60%/yr vs 28.72%/yr for SPXL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 8.60% против 28.72% соответственно.

SPYD

1 день
1.89%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
12.25%
С начала года
17.05%
1 год
20.36%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.05%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between SPYD and SPXL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.66

Over the past year, the correlation between SPYD and SPXL has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPYD и SPXL

Секторы
SPYD
SPXL

Недвижимость

26.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

16.0%
4.5%

Финансовые услуги

11.9%
11.1%

Коммунальные услуги

11.2%
2.1%

Энергетика

8.5%
3.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.9%

Здравоохранение

5.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.6%

Технологии

3.2%
39.0%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Промышленность

2.3%
7.8%

Недвижимость

SPYD
26.5%
SPXL
1.8%

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.0%
SPXL
4.5%

Финансовые услуги

SPYD
11.9%
SPXL
11.1%

Коммунальные услуги

SPYD
11.2%
SPXL
2.1%

Энергетика

SPYD
8.5%
SPXL
3.1%

Потребительский циклический сектор

SPYD
7.3%
SPXL
9.9%

Здравоохранение

SPYD
5.3%
SPXL
8.3%

Коммуникационные услуги

SPYD
4.8%
SPXL
10.6%

Технологии

SPYD
3.2%
SPXL
39.0%

Сырьевые материалы

SPYD
3.0%
SPXL
1.7%

Промышленность

SPYD
2.3%
SPXL
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

SPYD vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.47

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.97

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.07

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

8.18

+0.18

SPYD vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и SPXL

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-76.86%

+30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-26.77%

+19.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-48.95%

+32.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-63.80%

+41.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-76.86%

+30.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.60%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-16.06%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

6.77%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и SPXL

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 4.33%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

10.79%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

30.09%

-21.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

37.68%

-25.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

50.59%

-34.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

53.38%

-33.62%

Сравнение комиссий SPYD и SPXL

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и SPXL

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.10%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and SPXL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (10.79%) compared to SPYD (4.33%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs 8.60% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPYD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.52% for SPXL.

SPYD is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.84% for SPXL.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор