Сравнение SPYD с KBWY
SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while KBWY is a REIT fund tracking the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.81%/yr vs 0.46%/yr for KBWY. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности SPYD и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYD показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции SPYD превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 8.81% против 0.46% соответственно.
SPYD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 9.03%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 8.81%
- Всё время*
- 9.71%
KBWY
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- 16.20%
- С начала года
- 23.45%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 0.46%
- Всё время*
- 5.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.06M | $2.92M | $2.58M | |
| $61.34M | $50.93M | $56.49M |
Сравнение доходности по годам SPYD и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 17.85% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 23.45% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Correlation
The correlation between SPYD and KBWY is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.77 |
The correlation between SPYD and KBWY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYD vs. KBWY — Ранг доходности на риск
SPYD
KBWY
Сравнение SPYD c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYD | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.06 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 7.57 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYD и KBWY
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYD | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -57.68% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | -9.24% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -29.93% | +13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -32.29% | +10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -57.68% | +11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -5.96% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -14.07% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.72% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и KBWY
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.89%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYD | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.47% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 12.33% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 16.52% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 21.55% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 27.07% | -7.30% |
Сравнение комиссий SPYD и KBWY
SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и KBWY
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности KBWY в 8.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.24% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.07% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
SPYD and KBWY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWY has higher volatility (4.47%) compared to SPYD (3.89%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs KBWY's -57.68%.
On 10-year performance, SPYD leads with 8.81% vs 0.46% for KBWY. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 8.81% return vs 0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for KBWY.
KBWY has the higher dividend yield at 8.24%, compared with 4.07% for SPYD.
SPYD is categorized as S&P 500, while KBWY is REIT. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.35% for KBWY.
SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYD и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор