Сравнение SPYD с KBWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).
SPYD и KBWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYD и KBWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYD и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYD показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции SPYD превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 8.45% против 0.25% соответственно.
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYD и KBWY
SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KBWY в 0.35%.
Доходность на риск
SPYD vs. KBWY — Ранг доходности на риск
SPYD
KBWY
Сравнение SPYD c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYD | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.03 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.17 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.04 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 0.10 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYD | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.03 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.01 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.16 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SPYD и KBWY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и KBWY
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности KBWY в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок SPYD и KBWY
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и KBWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYD | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -57.68% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -13.71% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -32.29% | +10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -57.68% | +11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -22.99% | +18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -14.18% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.92% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и KBWY
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.03%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYD | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.90% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 11.72% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 19.26% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 21.56% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 27.03% | -7.23% |