PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с HIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYD returned 7.01%/yr vs 11.47%/yr for HIBL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYD charges 0.07%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 95.37%.

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%1.76%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%

Correlation

The correlation between SPYD and HIBL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.71

Over the past year, the correlation between SPYD and HIBL has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPYD и HIBL

Секторы
SPYD
HIBL

Недвижимость

25.8%

-

Потребительский защитный сектор

16.3%
0.6%

Финансовые услуги

12.1%
12.5%

Коммунальные услуги

11.4%
3.2%

Энергетика

9.2%
2.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%
12.9%

Здравоохранение

5.2%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.1%
3.7%

Сырьевые материалы

3.4%
4.6%

Технологии

2.7%
45.8%

Промышленность

2.3%
11.7%

Недвижимость

SPYD
25.8%
HIBL

-

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.3%
HIBL
0.6%

Финансовые услуги

SPYD
12.1%
HIBL
12.5%

Коммунальные услуги

SPYD
11.4%
HIBL
3.2%

Энергетика

SPYD
9.2%
HIBL
2.2%

Потребительский циклический сектор

SPYD
6.5%
HIBL
12.9%

Здравоохранение

SPYD
5.2%
HIBL
2.9%

Коммуникационные услуги

SPYD
5.1%
HIBL
3.7%

Сырьевые материалы

SPYD
3.4%
HIBL
4.6%

Технологии

SPYD
2.7%
HIBL
45.8%

Промышленность

SPYD
2.3%
HIBL
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

SPYD vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
4.23

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.59

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

8.88

-6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

32.55

-24.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

4.23

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.14

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SPYD и HIBL

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-88.27%

+41.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-31.39%

+24.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-69.66%

+53.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-81.58%

+59.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.70%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-44.17%

+38.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

8.55%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и HIBL

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 2.70%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

21.02%

-18.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

50.42%

-42.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

65.96%

-54.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

82.15%

-66.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

91.87%

-72.09%

Сравнение комиссий SPYD и HIBL

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и HIBL

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности HIBL в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and HIBL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.02%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 11.47% vs 7.01% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 11.47% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 1.18% for HIBL.

SPYD is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор