Сравнение SPYD с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
SPYD и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYD и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYD и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 1.76% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYD показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -6.14%.
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYD и HIBL
SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
SPYD vs. HIBL — Ранг доходности на риск
SPYD
HIBL
Сравнение SPYD c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYD | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.49 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 2.13 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.12 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 11.78 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYD | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.49 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.02 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.10 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SPYD и HIBL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и HIBL
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности HIBL в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYD и HIBL
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYD | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -88.27% | +41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -44.08% | +31.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -81.58% | +59.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -26.76% | +22.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -45.22% | +38.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 11.69% | -8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и HIBL
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.03%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYD | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 25.93% | -22.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 53.24% | -44.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 90.33% | -74.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 81.88% | -65.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 92.41% | -72.61% |