PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. SPYD is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, SPYD returned 18.54% vs 36.75% for GPIQ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%17.90%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between SPYD and GPIQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.24

Сравнение распределения секторов SPYD и GPIQ

Секторы
SPYD
GPIQ

Недвижимость

25.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

16.3%
7.7%

Финансовые услуги

12.1%
0.2%

Коммунальные услуги

11.4%
1.4%

Энергетика

9.2%
0.6%

Потребительский циклический сектор

6.5%
12.3%

Здравоохранение

5.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

5.1%
15.8%

Сырьевые материалы

3.4%
1.1%

Технологии

2.7%
53.8%

Промышленность

2.3%
2.9%

Недвижимость

SPYD
25.8%
GPIQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.3%
GPIQ
7.7%

Финансовые услуги

SPYD
12.1%
GPIQ
0.2%

Коммунальные услуги

SPYD
11.4%
GPIQ
1.4%

Энергетика

SPYD
9.2%
GPIQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

SPYD
6.5%
GPIQ
12.3%

Здравоохранение

SPYD
5.2%
GPIQ
4.2%

Коммуникационные услуги

SPYD
5.1%
GPIQ
15.8%

Сырьевые материалы

SPYD
3.4%
GPIQ
1.1%

Технологии

SPYD
2.7%
GPIQ
53.8%

Промышленность

SPYD
2.3%
GPIQ
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

SPYD vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.76

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.65

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.88

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

17.13

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.76

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.77

-1.30

Просадки

Сравнение просадок SPYD и GPIQ

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-21.06%

-25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-9.51%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-2.27%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.15%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и GPIQ

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 2.70%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.40%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

10.44%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

13.39%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

17.45%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

17.45%

+2.33%

Сравнение комиссий SPYD и GPIQ

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и GPIQ

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности GPIQ в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and GPIQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (3.40%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs 18.54% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs 18.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 4.16% for SPYD.

SPYD is categorized as S&P 500, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор