Сравнение SPYD с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и SPDR Gold Shares (GLD).
SPYD и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYD и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYD и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYD показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.45% против 14.11% соответственно.
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYD и GLD
SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SPYD vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPYD
GLD
Сравнение SPYD c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYD | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.89 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 2.31 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.70 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 9.90 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.89 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.25 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.89 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.63 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SPYD и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYD и GLD
Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYD и GLD
Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -45.56% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -19.21% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -21.03% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.42% | -22.00% | -24.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -11.71% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -16.17% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 5.25% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYD и GLD
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.03%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYD | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 10.48% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 24.34% | -15.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 27.81% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 17.75% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 15.88% | +3.92% |