PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYD с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

SPYD и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYD и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 8.45% против 11.48% соответственно.

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHDFDL с JEPI

Сравнение комиссий SPYD и FDL

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

SPYD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.43

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.00

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.77

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

7.07

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.43

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.97

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между SPYD и FDL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и FDL

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок SPYD и FDL

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-65.93%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.58%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-16.46%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-41.40%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-1.21%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-9.72%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.90%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и FDL

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SPYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.71%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

8.23%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

14.94%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

14.32%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

17.09%

+2.71%