PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPYD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.81%/yr vs 11.08%/yr for FDL. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYD показывает доходность 17.85%, а FDL немного выше – 18.60%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 8.81% против 11.08% соответственно.

SPYD

1 день
-0.62%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
9.03%
С начала года
17.85%
1 год
21.24%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.81%
Всё время*
9.71%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

SPYD

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
$61.34M$50.93M$56.49M

Сравнение доходности по годам SPYD и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.85%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between SPYD and FDL is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.88

The correlation between SPYD and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYD и FDL

Секторы
SPYD
FDL

Недвижимость

26.5%

-

Потребительский защитный сектор

14.6%
24.3%

Финансовые услуги

12.6%
13.7%

Коммунальные услуги

11.6%
15.4%

Энергетика

8.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
4.4%

Здравоохранение

5.4%
11.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
11.2%

Сырьевые материалы

3.7%
0.4%

Технологии

2.7%
4.3%

Промышленность

2.5%
3.6%

Недвижимость

SPYD
26.5%
FDL

-

Потребительский защитный сектор

SPYD
14.6%
FDL
24.3%

Финансовые услуги

SPYD
12.6%
FDL
13.7%

Коммунальные услуги

SPYD
11.6%
FDL
15.4%

Энергетика

SPYD
8.9%
FDL
11.1%

Потребительский циклический сектор

SPYD
6.4%
FDL
4.4%

Здравоохранение

SPYD
5.4%
FDL
11.7%

Коммуникационные услуги

SPYD
4.6%
FDL
11.2%

Сырьевые материалы

SPYD
3.7%
FDL
0.4%

Технологии

SPYD
2.7%
FDL
4.3%

Промышленность

SPYD
2.5%
FDL
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOOFDL с JEPI

Доходность на риск

SPYD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPYD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYDFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.26

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.41

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

6.28

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

14.78

-5.82

SPYD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYD и FDL

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-65.93%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-4.27%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-12.24%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-16.46%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-41.40%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.60%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-9.59%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.81%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и FDL

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 3.89%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.48%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

8.63%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

11.88%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.43%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

17.16%

+2.61%

Сравнение комиссий SPYD и FDL

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и FDL

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.07%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and FDL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.48%) compared to SPYD (3.89%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.08% vs 8.81% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.08% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

SPYD has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.58% for FDL.

SPYD is categorized as S&P 500, while FDL is Large Cap Value Equities. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор