PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYD с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYD с DIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYD returned 8.63%/yr vs 13.33%/yr for DIA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYD charges 0.07%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности SPYD и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYD показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции SPYD уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 8.63% против 13.33% соответственно.

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%

DIA

1 день
1.66%
1 месяц
4.87%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
23.46%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.12%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYD и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.03%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between SPYD and DIA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.76

The correlation between SPYD and DIA shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYD и DIA

Секторы
SPYD
DIA

Недвижимость

25.8%

-

Потребительский защитный сектор

16.3%
4.4%

Финансовые услуги

12.1%
27.2%

Коммунальные услуги

11.4%

-

Энергетика

9.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
11.6%

Здравоохранение

5.2%
13.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
1.9%

Сырьевые материалы

3.4%
4.0%

Технологии

2.7%
17.1%

Промышленность

2.3%
18.4%

Недвижимость

SPYD
25.8%
DIA

-

Потребительский защитный сектор

SPYD
16.3%
DIA
4.4%

Финансовые услуги

SPYD
12.1%
DIA
27.2%

Коммунальные услуги

SPYD
11.4%
DIA

-

Энергетика

SPYD
9.2%
DIA
2.4%

Потребительский циклический сектор

SPYD
6.5%
DIA
11.6%

Здравоохранение

SPYD
5.2%
DIA
13.1%

Коммуникационные услуги

SPYD
5.1%
DIA
1.9%

Сырьевые материалы

SPYD
3.4%
DIA
4.0%

Технологии

SPYD
2.7%
DIA
17.1%

Промышленность

SPYD
2.3%
DIA
18.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

SPYD vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYD c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYDDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.93

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.81

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.41

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

9.34

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYD vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYD на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYD и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYDDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.93

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SPYD и DIA

Максимальная просадка SPYD за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYD и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYDDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-51.87%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-9.76%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-15.95%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-20.76%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

-36.70%

-9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-7.14%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.52%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYD и DIA

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) составляет 2.70%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что SPYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYDDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.28%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

9.41%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

12.20%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

14.80%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

17.54%

+2.24%

Сравнение комиссий SPYD и DIA

SPYD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYD и DIA

Дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности DIA в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.36%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPYD and DIA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (3.28%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPYD dropped -46.42% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.33% vs 8.63% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.33% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 1.36% for DIA.

SPYD is categorized as S&P 500, while DIA is Large Cap Blend Equities. SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.07% for SPYD and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYD и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор