PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYA с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYA с VAMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYA (Twin Oak Endure ETF) and VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPYA is a Equity Hedged fund actively managed by Twin Oak, while VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, SPYA returned 20.03% vs 19.73% for VAMO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPYA charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for VAMO.

Доходность

Сравнение доходности SPYA и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Endure ETF (SPYA) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYA показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.96%.

SPYA

1 день
0.36%
1 месяц
4.56%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.12%
1 год
20.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYA и VAMO

2026 (YTD)2025
SPYA
Twin Oak Endure ETF		8.43%11.69%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.96%14.52%

Correlation

The correlation between SPYA and VAMO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Endure ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с SPYA:
SPYA с TRIOSPYA с TOAKSPYA с THEQSPYA с TSPXSPYA с HEDGSPYA с XCLRSPYA с KSPY
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS

Доходность на риск

SPYA vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYA
Ранг доходности на риск SPYA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYA c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYAVAMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.77

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.60

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.57

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

10.28

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYA vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAMO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYA и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYAVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.25

+1.65

Просадки

Сравнение просадок SPYA и VAMO

Максимальная просадка SPYA за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA и VAMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYAVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.51%

-41.84%

+32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-5.55%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.00%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-9.97%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.92%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYA и VAMO

Twin Oak Endure ETF (SPYA) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) имеют волатильность 2.87% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYAVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.83%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

7.69%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

11.21%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

17.34%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

18.09%

-6.96%

Сравнение комиссий SPYA и VAMO

SPYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYA и VAMO

Дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VAMO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYA
Twin Oak Endure ETF		0.35%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

SPYA and VAMO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYA has higher volatility (2.87%) compared to VAMO (2.83%). In terms of maximum drawdown, SPYA dropped -9.51% vs VAMO's -41.84%.

On 1-year performance, SPYA leads with 20.03% vs 19.73% for VAMO. On fees, SPYA is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYA has performed better with a 20.03% return vs 19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

VAMO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.35% for SPYA.

SPYA is categorized as Equity Hedged, while VAMO is Momentum. They also come from different issuers: Twin Oak and Cambria. Their fees differ too: 0.49% for SPYA and 0.65% for VAMO.

SPYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYA и VAMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор