Сравнение SPYA с HECO
SPYA (Twin Oak Endure ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - SPYA is a Equity Hedged fund actively managed by Twin Oak, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, SPYA returned 20.68% vs 136.32% for HECO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYA charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности SPYA и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYA показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 71.77%.
SPYA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 33.22%
- С начала года
- 71.77%
- 6 месяцев
- 57.04%
- 1 год
- 136.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYA и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 8.05% | 11.69% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 71.77% | 37.58% |
Correlation
The correlation between SPYA and HECO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYA vs. HECO — Ранг доходности на риск
SPYA
HECO
Сравнение SPYA c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Endure ETF (SPYA) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYA | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.80 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SPYA и HECO
Максимальная просадка SPYA за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYA | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -44.59% | +35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -21.03% | +11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.18% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -11.81% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA и HECO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYA | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 37.32% | -26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 44.93% | -33.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.15% | 44.93% | -33.78% |
Сравнение комиссий SPYA и HECO
SPYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA и HECO
Дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.35% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYA and HECO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, HECO leads with 136.32% vs 20.68% for SPYA. On fees, SPYA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 136.32% return vs 20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
SPYA has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for HECO.
SPYA is categorized as Equity Hedged, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: Twin Oak and State Street. Their fees differ too: 0.49% for SPYA and 0.90% for HECO.
Подберите оптимальное распределение для SPYA и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор