PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с WGMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie. SPY is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, SPY returned 21.35%/yr vs 86.64%/yr for WGMI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности SPY и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 71.81%.

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%

WGMI

1 день
6.75%
1 месяц
13.32%
С начала года
71.81%
6 месяцев
41.61%
1 год
235.97%
3 года*
86.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-13.82%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		71.81%72.47%23.54%304.08%-83.48%

Correlation

The correlation between SPY and WGMI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.57

The correlation between SPY and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY и WGMI

Секторы
SPY
WGMI

Технологии

35.9%
45.9%

Финансовые услуги

11.8%
51.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
1.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.4%
1.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPY
35.9%
WGMI
45.9%

Финансовые услуги

SPY
11.8%
WGMI
51.3%

Коммуникационные услуги

SPY
11.3%
WGMI
1.2%

Потребительский циклический сектор

SPY
10.3%
WGMI

-

Здравоохранение

SPY
8.4%
WGMI

-

Промышленность

SPY
7.8%
WGMI
0.5%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.8%
WGMI

-

Энергетика

SPY
3.6%
WGMI

-

Коммунальные услуги

SPY
2.4%
WGMI
1.2%

Недвижимость

SPY
1.9%
WGMI

-

Сырьевые материалы

SPY
1.8%
WGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

SPY vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.11

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.09

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.66

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

9.45

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.11

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.28

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SPY и WGMI

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-85.76%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-50.94%

+42.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-62.79%

+44.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-8.05%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-42.81%

+33.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

25.10%

-23.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и WGMI

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.72%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

20.94%

-17.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

56.53%

-47.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

76.50%

-64.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

81.67%

-64.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

81.67%

-63.71%

Сравнение комиссий SPY и WGMI

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и WGMI

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPY and WGMI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (20.94%) compared to SPY (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 86.64% vs 21.35% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 86.64% return vs 21.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for WGMI.

SPY is categorized as S&P 500, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and Valkyrie. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор