PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с WFRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с WFRPX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. WFRPX управляется Wealthfront. Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPY и WFRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
31.28%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%

WFRPX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и WFRPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.84%
WFRPX
Wealthfront Risk Parity Fund Class W		0.00%0.06%1.38%6.07%-23.39%7.64%-6.57%32.52%-7.13%

Корреляция

Корреляция между SPY и WFRPX составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий SPY и WFRPX

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WFRPX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WFRPX
Wealthfront Risk Parity Fund Class W
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Wealthfront Risk Parity Fund Class W

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с WFRPX:
WFRPX с VEAWFRPX с SCHGWFRPX с VTWFRPX с VTIWFRPX с TLHWFRPX с VFIAXWFRPX с HYGH

Доходность на риск

SPY vs. WFRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
WFRPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c WFRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Wealthfront Risk Parity Fund Class W (WFRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYWFRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. WFRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYWFRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

—

—

Просадки

Сравнение просадок SPY и WFRPX

Загрузка...

Показатели просадок

SPYWFRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и WFRPX

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYWFRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и WFRPX

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как WFRPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
WFRPX
Wealthfront Risk Parity Fund Class W		0.00%0.06%5.18%4.86%1.31%3.02%0.29%3.63%1.33%0.00%0.00%0.00%