PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с VYMI

Последнее обновление 9 апр. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) и VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) — оба биржевые фонды: SPY — это S&P 500, отслеживающий S&P 500 Index, а VYMI — Dividend, отслеживающий FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет SPY показал 14.55% в год против 10.79% в год у VYMI. Корреляция 0.73 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. SPY взимает 0.09% в год против 0.07% у VYMI.

Доходность

Сравнение доходности SPY и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 14.55% против 10.79% соответственно.

SPY

1 день
2.55%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.00%
1 год
37.72%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.55%

VYMI

1 день
2.87%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.98%
6 месяцев
17.79%
1 год
55.28%
3 года*
21.58%
5 лет*
13.18%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-0.60%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		9.98%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Корреляция

Корреляция между SPY и VYMI составляет 0.65 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.73

Корреляция между SPY и VYMI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.63 до 0.73 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий SPY и VYMI

SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

SPY vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

3.89

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

5.61

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.79

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

4.90

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.31

20.25

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.89

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.64

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SPY и VYMI

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-40.00%

-15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.14%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-24.05%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-40.00%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.58%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-6.38%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.46%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и VYMI

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.71%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.62%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.25%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

14.37%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

14.80%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

16.87%

+1.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и VYMI

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VYMI в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.09%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%