PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с VMFVX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SPY и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 14.11% против 10.25% соответственно.

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
31.28%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%

VMFVX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.59%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.64%
1 год
25.69%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.63%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Корреляция

Корреляция между SPY и VMFVX составляет 0.83 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий SPY и VMFVX

SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с VUSUX

Доходность на риск

SPY vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.57

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.96

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.91

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

3.38

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.57

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.38

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SPY и VMFVX

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-45.79%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.52%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-22.46%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-45.79%

+12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-7.01%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-5.52%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.89%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и VMFVX

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеют волатильность 5.28% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.25%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

11.35%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

20.59%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

19.53%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

21.88%

-3.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и VMFVX

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VMFVX в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.85%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%