Сравнение SPY с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SPY и VASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPY и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -0.41% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у VASGX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции VASGX по среднегодовой доходности: 14.11% против 9.85% соответственно.
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
VASGX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и VASGX
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPY vs. VASGX — Ранг доходности на риск
SPY
VASGX
Сравнение SPY c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.43 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.05 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.08 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 9.16 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.43 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SPY и VASGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и VASGX
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VASGX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.11% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и VASGX
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и VASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -51.16% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -8.17% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -24.43% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -28.53% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -5.16% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -7.29% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.13% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и VASGX
State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.98% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 8.11% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 13.40% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 12.70% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 13.44% | +4.48% |