PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с TY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с TY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Tri-Continental Corporation (TY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SPY и TY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Tri-Continental Corporation (TY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY и TY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
TY
Tri-Continental Corporation		-1.29%16.12%22.01%17.86%-16.32%29.45%12.38%28.60%-5.84%28.47%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у TY с доходностью -1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 14.11%, а акции TY немного отстают с 13.59%.

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.60%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%

TY

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.65%
1 год
21.62%
3 года*
16.10%
5 лет*
9.84%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Tri-Continental Corporation

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с TY:
TY с VTITY с PDITY с ADXTY с GOFTY с IJSTY с QQQTY с CGGR

Доходность на риск

SPY vs. TY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TY
Ранг доходности на риск TY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c TY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Tri-Continental Corporation (TY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.13

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.61

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.57

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

6.89

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. TY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TY равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и TY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.13

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.32

+0.24

Корреляция

Корреляция между SPY и TY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и TY

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности TY в 12.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TY
Tri-Continental Corporation		12.26%11.97%10.61%4.36%8.71%14.13%6.25%6.86%8.13%4.69%4.12%4.05%

Просадки

Сравнение просадок SPY и TY

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки TY в -67.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и TY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-67.71%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-6.79%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-20.78%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-38.57%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-3.65%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-15.67%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.53%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и TY

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Tri-Continental Corporation (TY) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.96%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

7.78%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

15.04%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

14.22%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.51%

+1.41%