PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с SPHB

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both S&P 500 funds - SPY tracks the S&P 500 Index while SPHB tracks the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.48%/yr vs 19.32%/yr for SPHB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPY charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности SPY и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 32.82%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 15.48% против 19.32% соответственно.

SPY

1 день
1.04%
1 месяц
0.80%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.30%
1 год
27.05%
3 года*
20.82%
5 лет*
14.00%
10 лет*
15.48%

SPHB

1 день
2.76%
1 месяц
10.74%
С начала года
32.82%
6 месяцев
30.94%
1 год
68.66%
3 года*
28.17%
5 лет*
17.28%
10 лет*
19.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.09%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		32.82%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Correlation

The correlation between SPY and SPHB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.87

The correlation between SPY and SPHB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY и SPHB

Секторы
SPY
SPHB

Технологии

39.0%
46.2%

Финансовые услуги

11.1%
13.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
2.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.7%

Здравоохранение

8.3%
4.9%

Промышленность

7.8%
14.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.9%

Энергетика

3.1%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
2.4%

Технологии

SPY
39.0%
SPHB
46.2%

Финансовые услуги

SPY
11.1%
SPHB
13.2%

Коммуникационные услуги

SPY
10.6%
SPHB
2.5%

Потребительский циклический сектор

SPY
9.9%
SPHB
12.7%

Здравоохранение

SPY
8.3%
SPHB
4.9%

Промышленность

SPY
7.8%
SPHB
14.8%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.5%
SPHB
0.9%

Энергетика

SPY
3.1%
SPHB
2.2%

Коммунальные услуги

SPY
2.1%
SPHB
2.4%

Недвижимость

SPY
1.8%
SPHB

-

Сырьевые материалы

SPY
1.7%
SPHB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с XSVMSPHB с IVVSPHB с SPGP

Доходность на риск

SPY vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYSPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.88

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.50

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

6.44

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

24.33

-10.72

SPY vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHB равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и SPHB

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-46.84%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.70%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-29.21%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-31.49%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-46.84%

+13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

0.00%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-8.49%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.83%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и SPHB

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.73%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

11.09%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

19.37%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

23.91%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

27.68%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

28.59%

-10.61%

Сравнение комиссий SPY и SPHB

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и SPHB

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPHB в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.51%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.01%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and SPHB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (11.09%) compared to SPY (4.73%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs SPHB's -46.84%.

On 10-year performance, SPHB leads with 19.32% vs 15.48% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 19.32% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for SPHB.

SPY has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.51% for SPHB.

SPY tracks S&P 500 Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.25% for SPHB.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор