Сравнение SPHB с VSDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA).
SPHB и VSDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. VSDA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и VSDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHB и VSDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.38% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.29% |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 3.44% | 6.67% | 9.40% | 8.74% | -4.42% | 21.95% | 12.72% | 31.39% | -1.40% | 14.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у VSDA с доходностью 3.44%.
SPHB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.61%
VSDA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и VSDA
SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VSDA в 0.35%.
Доходность на риск
SPHB vs. VSDA — Ранг доходности на риск
SPHB
VSDA
Сравнение SPHB c VSDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHB | VSDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.56 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.91 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 0.75 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 2.39 | +11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHB | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.56 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SPHB и VSDA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и VSDA
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VSDA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 2.65% | 2.65% | 2.36% | 1.92% | 1.83% | 1.40% | 1.49% | 1.36% | 1.69% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и VSDA
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки VSDA в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и VSDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHB | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -32.12% | -14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -10.75% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -16.14% | -15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -7.41% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -3.60% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.39% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и VSDA
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHB | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 3.35% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 7.91% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.95% | 14.71% | +15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 13.99% | +13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 16.67% | +11.74% |