Сравнение SPY с SPDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV).
SPY и SPDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPY и SPDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPY и SPDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 2.10% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 7.69% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 20.46% | -6.59% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 7.69%.
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
SPDV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и SPDV
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPDV в 0.29%.
Доходность на риск
SPY vs. SPDV — Ранг доходности на риск
SPY
SPDV
Сравнение SPY c SPDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY | SPDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.05 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.55 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.31 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 5.52 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.05 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SPY и SPDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и SPDV
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SPDV в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.52% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и SPDV
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SPDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -43.81% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -13.91% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -21.31% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -3.87% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -6.67% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.30% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и SPDV
State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 2.96% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.27% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 17.60% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.41% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 20.47% | -2.55% |