Сравнение SPDV с XLSR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR).
SPDV и XLSR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. XLSR - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SPDV и XLSR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDV и XLSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 7.69% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 7.26% |
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | -6.42% | 17.34% | 17.60% | 18.95% | -15.70% | 20.47% | 20.23% | 14.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDV показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у XLSR с доходностью -6.42%.
SPDV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
XLSR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDV и XLSR
SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XLSR в 0.70%.
Доходность на риск
SPDV vs. XLSR — Ранг доходности на риск
SPDV
XLSR
Сравнение SPDV c XLSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDV | XLSR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.78 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.23 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 4.97 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDV | XLSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.78 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPDV и XLSR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и XLSR
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности XLSR в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.52% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% |
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.59% | 0.58% | 0.66% | 1.04% | 1.80% | 3.44% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDV и XLSR
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и XLSR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDV | XLSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -32.94% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -13.20% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -23.32% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -7.40% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -5.43% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.10% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и XLSR
Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 2.96%, в то время как у SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDV | XLSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 5.70% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.94% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 19.37% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 17.15% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 20.21% | +0.26% |