PortfoliosLab logo
Сравнение SPDV с XLSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPDV и XLSR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPDV и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.41%
84.30%
SPDV
XLSR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDV:

0.31

XLSR:

0.20

Коэф-т Сортино

SPDV:

0.55

XLSR:

0.43

Коэф-т Омега

SPDV:

1.07

XLSR:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPDV:

0.29

XLSR:

0.21

Коэф-т Мартина

SPDV:

1.15

XLSR:

0.81

Индекс Язвы

SPDV:

4.78%

XLSR:

5.22%

Дневная вол-ть

SPDV:

17.59%

XLSR:

21.17%

Макс. просадка

SPDV:

-43.81%

XLSR:

-32.94%

Текущая просадка

SPDV:

-12.05%

XLSR:

-12.47%

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность -5.48%, что значительно выше, чем у XLSR с доходностью -7.91%.


SPDV

С начала года

-5.48%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

-7.25%

1 год

4.52%

5 лет

14.06%

10 лет

N/A

XLSR

С начала года

-7.91%

1 месяц

-6.69%

6 месяцев

-5.91%

1 год

2.82%

5 лет

12.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPDV и XLSR

SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XLSR в 0.70%.


График комиссии XLSR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLSR: 0.70%
График комиссии SPDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPDV: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDV и XLSR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDV
Ранг риск-скорректированной доходности SPDV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

XLSR
Ранг риск-скорректированной доходности XLSR, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLSR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDV c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPDV, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPDV: 0.31
XLSR: 0.20
Коэффициент Сортино SPDV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPDV: 0.55
XLSR: 0.43
Коэффициент Омега SPDV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPDV: 1.07
XLSR: 1.06
Коэффициент Кальмара SPDV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPDV: 0.29
XLSR: 0.21
Коэффициент Мартина SPDV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPDV: 1.15
XLSR: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа XLSR равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.20
SPDV
XLSR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и XLSR

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности XLSR в 0.72%


TTM20242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
3.93%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.53%3.63%0.28%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF
0.72%0.66%1.04%1.79%6.06%1.25%0.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPDV и XLSR

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и XLSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.05%
-12.47%
SPDV
XLSR

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и XLSR

Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 12.42%, в то время как у SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.42%
15.28%
SPDV
XLSR