Сравнение SPDV с XLSR
SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend & Free Cash Flow Yield Index, while XLSR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by State Street. SPDV is passively managed, while XLSR is actively managed. Over the past 5 years, SPDV returned 10.22%/yr vs 9.45%/yr for XLSR. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.70%/yr for XLSR.
Доходность
Сравнение доходности SPDV и XLSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDV показывает доходность 19.31%, что значительно выше, чем у XLSR с доходностью 6.83%.
SPDV
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.70%
XLSR
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 6.83%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $889.89K | $610.42K | $418.85K | |
| $2.68M | $3.05M | $4.33M |
Сравнение доходности по годам SPDV и XLSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 19.31% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 7.70% |
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 6.83% | 17.34% | 17.60% | 18.95% | -15.70% | 20.47% | 20.23% | 13.86% |
Correlation
The correlation between SPDV and XLSR is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between SPDV and XLSR has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SPDV и XLSR
Секторы
SPDV
XLSR
Потребительский циклический сектор
Технологии
Недвижимость
-
Здравоохранение
Финансовые услуги
Энергетика
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
SPDV
XLSR
Технологии
SPDV
XLSR
Недвижимость
SPDV
XLSR
-
Здравоохранение
SPDV
XLSR
Финансовые услуги
SPDV
XLSR
Энергетика
SPDV
XLSR
Промышленность
SPDV
XLSR
Потребительский защитный сектор
SPDV
XLSR
Коммуникационные услуги
SPDV
XLSR
Коммунальные услуги
SPDV
XLSR
-
Сырьевые материалы
SPDV
XLSR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDV vs. XLSR — Ранг доходности на риск
SPDV
XLSR
Сравнение SPDV c XLSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDV | XLSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 1.83 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 7.18 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDV и XLSR
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и XLSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDV | XLSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -32.94% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -11.06% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | -20.57% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -23.32% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.30% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -5.27% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.81% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и XLSR
Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 3.85%, в то время как у SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDV | XLSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.51% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 11.01% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 13.73% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 17.26% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 19.98% | +0.21% |
Сравнение комиссий SPDV и XLSR
SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XLSR в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и XLSR
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности XLSR в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.23% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% |
XLSR SPDR SSGA US Sector Rotation ETF | 0.45% | 0.58% | 0.66% | 1.04% | 1.80% | 3.44% | 1.25% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDV and XLSR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLSR has higher volatility (4.51%) compared to SPDV (3.85%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs XLSR's -32.94%.
On 5-year performance, SPDV leads with 10.22% vs 9.45% for XLSR. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPDV has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPDV has performed better with a 10.22% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.
SPDV has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.45% for XLSR.
SPDV is categorized as Dividend, while XLSR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and State Street. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.70% for XLSR.
SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDV и XLSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор