PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с XLSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с XLSR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while XLSR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by State Street. SPDV is passively managed, while XLSR is actively managed. Over the past 5 years, SPDV returned 8.17%/yr vs 10.06%/yr for XLSR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.70%/yr for XLSR.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у XLSR с доходностью 6.52%.

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—

XLSR

1 день
-0.45%
1 месяц
5.12%
С начала года
6.52%
6 месяцев
6.27%
1 год
25.83%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и XLSR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%7.26%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		6.52%17.34%17.60%18.95%-15.70%20.47%20.23%14.13%

Correlation

The correlation between SPDV and XLSR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.68

Over the past year, the correlation between SPDV and XLSR has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPDV и XLSR

Секторы
SPDV
XLSR

Потребительский циклический сектор

13.5%
0.4%

Энергетика

12.3%
8.1%

Технологии

11.1%
33.5%

Здравоохранение

9.7%
21.9%

Финансовые услуги

9.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

9.1%
5.1%

Недвижимость

8.7%

-

Промышленность

7.8%
13.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
16.4%

Коммунальные услуги

5.8%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

SPDV
13.5%
XLSR
0.4%

Энергетика

SPDV
12.3%
XLSR
8.1%

Технологии

SPDV
11.1%
XLSR
33.5%

Здравоохранение

SPDV
9.7%
XLSR
21.9%

Финансовые услуги

SPDV
9.2%
XLSR
0.7%

Потребительский защитный сектор

SPDV
9.1%
XLSR
5.1%

Недвижимость

SPDV
8.7%
XLSR

-

Промышленность

SPDV
7.8%
XLSR
13.8%

Коммуникационные услуги

SPDV
7.8%
XLSR
16.4%

Коммунальные услуги

SPDV
5.8%
XLSR

-

Сырьевые материалы

SPDV
5.1%
XLSR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV
Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с HYSAXLSR с VTI

Доходность на риск

SPDV vs. XLSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVXLSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.12

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.98

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

2.35

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

10.44

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. XLSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLSR равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVXLSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SPDV и XLSR

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и XLSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVXLSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-32.94%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-11.06%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-20.57%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-23.32%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.45%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-5.33%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.48%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и XLSR

Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 2.76%, в то время как у SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVXLSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.97%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.23%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

12.26%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.08%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

20.04%

+0.27%

Сравнение комиссий SPDV и XLSR

SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XLSR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и XLSR

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности XLSR в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.52%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and XLSR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLSR has higher volatility (2.97%) compared to SPDV (2.76%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs XLSR's -32.94%.

On 5-year performance, XLSR leads with 10.06% vs 8.17% for SPDV. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPDV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLSR has performed better with a 10.06% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

SPDV has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.52% for XLSR.

SPDV is categorized as Dividend, while XLSR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and State Street. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.70% for XLSR.

SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и XLSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор