PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с RSPG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).

SPY и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 33.74%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 14.06% против 11.25% соответственно.

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с ENFRRSPG с CNRG

Сравнение комиссий SPY и RSPG

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPY vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYRSPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.54

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.55

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

4.32

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.15

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.34

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.18

+0.38

Корреляция

Корреляция между SPY и RSPG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и RSPG

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности RSPG в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Просадки

Сравнение просадок SPY и RSPG

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и RSPG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-79.98%

+24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-21.05%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-28.44%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-73.17%

+39.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-6.04%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-25.63%

+16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

7.55%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и RSPG

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.35%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.30%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

15.29%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

27.69%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

28.51%

-11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

33.58%

-15.66%