PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с JPST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. SPY is passively managed, while JPST is actively managed. Over the past 5 years, SPY returned 13.36%/yr vs 3.63%/yr for JPST. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SPY charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности SPY и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.50%.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.67%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

JPST

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.27%
3 года*
5.19%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и JPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%14.40%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.50%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%0.98%

Correlation

The correlation between SPY and JPST is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2017 г.

0.08

The correlation between SPY and JPST shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с SGOVJPST с NEARJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

SPY vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
8.13

-6.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
17.82

-15.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

3.97

-2.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

29.02

-26.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

142.45

-130.06

SPY vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 8.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и JPST

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-3.28%

-51.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-0.15%

-8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-0.30%

-18.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-0.79%

-23.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-0.08%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.03%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и JPST

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

0.16%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

0.36%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

0.53%

+11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

0.58%

+16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

0.93%

+17.03%

Сравнение комиссий SPY и JPST

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и JPST

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности JPST в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.25%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and JPST have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.34%) compared to JPST (0.16%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs JPST's -3.28%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.36% vs 3.63% for JPST. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.36% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.

JPST has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 1.00% for SPY.

SPY is categorized as S&P 500, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.18% for JPST.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.13 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор