PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с ITOT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

SPY и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPY и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.15%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 14.11%, а акции ITOT немного отстают с 13.71%.

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.60%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%

ITOT

1 день
0.16%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-1.38%
1 год
24.10%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUSITOT с VT

Сравнение комиссий SPY и ITOT

SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

SPY vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.96

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.52

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

7.10

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.96

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между SPY и ITOT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и ITOT

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что сопоставимо с доходностью ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок SPY и ITOT

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-55.20%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.90%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-25.36%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-35.00%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.36%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-7.02%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.63%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и ITOT

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 5.28% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.43%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.78%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

18.68%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.36%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

18.24%

-0.32%