Сравнение SPY с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
SPY и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или ITOT.
Основные характеристики
| SPY | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.71% | 5.87% |
| Дох-ть за 1 год | 24.32% | 23.96% |
| Дох-ть за 3 года | 8.27% | 6.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.45% | 12.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.53% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 12.25% |
| Макс. просадка | -55.19% | -55.21% |
| Current Drawdown | -3.35% | -3.63% |
Корреляция
Корреляция между SPY и ITOT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY и ITOT
С начала года, SPY показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 5.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции ITOT немного отстают с 12.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и ITOT
SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и ITOT
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ITOT в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.36% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и ITOT
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и ITOT
SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.54% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.