Сравнение SPY с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
SPY и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или ITOT.
Корреляция
Корреляция между SPY и ITOT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY и ITOT
Основные характеристики
SPY:
0.70
ITOT:
0.67
SPY:
1.11
ITOT:
1.06
SPY:
1.17
ITOT:
1.16
SPY:
0.75
ITOT:
0.68
SPY:
2.96
ITOT:
2.65
SPY:
4.74%
ITOT:
5.01%
SPY:
20.05%
ITOT:
19.74%
SPY:
-55.19%
ITOT:
-55.20%
SPY:
-7.79%
ITOT:
-8.31%
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -4.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции ITOT немного отстают с 11.72%.
SPY
-3.56%
11.52%
-0.47%
11.62%
16.42%
12.25%
ITOT
-4.05%
11.64%
-0.96%
10.85%
15.94%
11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и ITOT
SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPY и ITOT
SPY
ITOT
Сравнение SPY c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и ITOT
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности ITOT в 1.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.32% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и ITOT
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и ITOT
SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.