PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPY с IBHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPY и IBHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у IBHI с доходностью 1.69%.


SPY

1 день
1.76%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.52%
1 год
27.89%
3 года*
21.15%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.65%

IBHI

1 день
0.21%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.17%
3 года*
8.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и IBHI


2026 (YTD)2025202420232022
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
10.99%17.72%24.89%26.18%-9.07%
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
1.69%7.88%8.33%14.21%-8.52%

Correlation

The correlation between SPY and IBHI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2022 г.

0.65

The correlation between SPY and IBHI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR S&P 500 ETF

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

SPY vs. IBHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c IBHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPYIBHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.41

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

14.91

-0.68

SPY vs. IBHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHI равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и IBHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и IBHI

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки IBHI в -13.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и IBHI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPYIBHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-13.65%

-41.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-2.11%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-5.73%

-13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

0.00%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-2.82%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.48%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и IBHI

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPYIBHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

0.97%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

2.80%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

3.82%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

7.95%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

7.95%

+10.03%

Сравнение комиссий SPY и IBHI

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBHI в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и IBHI

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IBHI в 6.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
6.68%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы


SPY and IBHI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.62%) compared to IBHI (0.97%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs IBHI's -13.65%.

On 3-year performance, SPY leads with 21.15% vs 8.77% for IBHI. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IBHI has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 21.15% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for IBHI.

IBHI has the higher dividend yield at 6.68%, compared with 0.98% for SPY.

SPY is categorized as S&P 500, while IBHI is High Yield Bonds. SPY tracks S&P 500 Index, while IBHI tracks Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.35% for IBHI.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и IBHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор