PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с HSGFX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs -2.67%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. SPY charges 0.09%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности SPY и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 15.42% против -2.67% соответственно.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.67%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

HSGFX

1 день
-1.29%
1 месяц
4.50%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-7.07%
1 год
-14.76%
3 года*
-3.11%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
-2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-6.15%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between SPY and HSGFX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2000 г.

-0.46

Over the past year, the inverse relationship between SPY and HSGFX has strengthened: their correlation has moved from -0.46 to -0.67, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

SPY vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-1.22

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-1.82

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.81

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.79

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

-1.58

+13.97

SPY vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и HSGFX

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-60.61%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-18.43%

+9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-24.22%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-24.22%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-33.41%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-55.29%

+52.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-26.88%

+17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

9.18%

-7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и HSGFX

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.27%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.70%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.89%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

11.22%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

10.78%

+7.18%

Сравнение комиссий SPY и HSGFX

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и HSGFX

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности HSGFX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.48%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and HSGFX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.27%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs HSGFX's -60.61%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор