Сравнение SPY с ADBE
SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ADBE (Adobe Inc) is a stock. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPY и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 15.42% против 7.72% соответственно.
SPY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 15.42%
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам SPY и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.07% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between SPY and ADBE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between SPY and ADBE has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY vs. ADBE — Ранг доходности на риск
SPY
ADBE
Сравнение SPY c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPY | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.73 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -1.03 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | -1.99 | +14.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPY и ADBE
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -79.89% | +24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -49.21% | +40.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -67.86% | +49.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -70.36% | +45.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -70.36% | +36.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -70.36% | +68.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -25.99% | +16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 27.31% | -25.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и ADBE
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 16.64% | -12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 29.17% | -19.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 35.08% | -22.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 36.54% | -19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 34.48% | -16.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и ADBE
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SPY and ADBE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs ADBE's -79.89%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPY и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор