PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с ^XSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с ^XSP

Последнее обновление 9 апр. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) — это S&P 500, отслеживающий S&P 500 Index, а ^XSP (S&P 500 Mini-SPX Options Index) — индекс. За последние 5 лет SPY показал 11.96% в год против 10.44% в год у ^XSP. При корреляции 1.00 они движутся почти синхронно.

Доходность

Сравнение доходности SPY и ^XSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у ^XSP с доходностью -0.92%.

SPY

1 день
2.55%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.00%
1 год
37.72%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.55%

^XSP

1 день
2.51%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.43%
1 год
36.12%
3 года*
18.22%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и ^XSP

2026 (YTD)20252024202320222021
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-0.60%17.72%24.89%26.18%-18.18%23.54%
^XSP
S&P 500 Mini-SPX Options Index		-0.92%16.39%23.31%24.23%-19.44%22.15%

Корреляция

Корреляция между SPY и ^XSP составляет 1.00 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г.

1.00

Корреляция между SPY и ^XSP остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 1.00 до 1.00 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

S&P 500 Mini-SPX Options Index

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с ^XSP:
^XSP с VOO^XSP с TLT^XSP с SNPE^XSP с TGT^XSP с BRK-B^XSP с ^SPXEW^XSP с XYLD

Доходность на риск

SPY vs. ^XSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^XSP
Ранг доходности на риск ^XSP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c ^XSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY^XSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

2.19

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

3.49

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

3.70

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.31

16.44

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. ^XSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^XSP равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и ^XSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY^XSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.19

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.68

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SPY и ^XSP

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки ^XSP в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и ^XSP.

Загрузка...

Показатели просадок

SPY^XSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-25.43%

-29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.10%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-25.43%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.81%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-6.03%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.05%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и ^XSP

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) имеют волатильность 5.71% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPY^XSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.71%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.87%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

16.77%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

16.95%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

16.90%

+1.03%