Сравнение SPXX с SPXV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV).
SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г.. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXX и SPXV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXX и SPXV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | -3.78% | 18.40% | 28.02% | 30.71% | -20.47% | 28.37% | 18.99% | 33.58% | -3.81% | 17.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у SPXV с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции SPXX уступали акциям SPXV по среднегодовой доходности: 9.25% против 15.43% соответственно.
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
SPXV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXX и SPXV
SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPXV в 0.27%.
Доходность на риск
SPXX vs. SPXV — Ранг доходности на риск
SPXX
SPXV
Сравнение SPXX c SPXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXX | SPXV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.03 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.57 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.60 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 7.55 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXX | SPXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.03 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.85 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SPXX и SPXV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXX и SPXV
Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности SPXV в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.04% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок SPXX и SPXV
Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки SPXV в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и SPXV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXX | SPXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -34.34% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -12.74% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.09% | -26.58% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | -34.34% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -5.78% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -4.58% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.71% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXX и SPXV
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 4.96%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXX | SPXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.52% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 10.22% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 19.38% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.79% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.16% | +0.23% |