Сравнение SPXX с NPSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).
SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXX и NPSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXX и NPSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -8.51% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | -0.71% | 11.19% | 9.12% | 6.19% | -9.50% | 5.43% | 5.53% | 17.68% | -5.65% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у NPSRX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции SPXX превзошли акции NPSRX по среднегодовой доходности: 9.26% против 5.35% соответственно.
SPXX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -4.48%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 9.26%
NPSRX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXX и NPSRX
SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NPSRX в 0.74%.
Доходность на риск
SPXX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск
SPXX
NPSRX
Сравнение SPXX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXX | NPSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 2.24 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 3.10 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.55 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 2.52 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 10.03 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.24 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.85 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPXX и NPSRX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXX и NPSRX
Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности NPSRX в 5.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.34% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 5.90% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок SPXX и NPSRX
Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и NPSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -62.52% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -3.30% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.09% | -17.65% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | -26.47% | -17.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -2.08% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -4.85% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 0.87% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXX и NPSRX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что SPXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 1.62% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 2.36% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 3.72% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 4.97% | +10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 6.32% | +12.07% |