PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXV с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXV с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXV returned 16.39%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SPXV charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции SPXV превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 16.39% против -72.73% соответственно.

SPXV

1 день
0.12%
1 месяц
4.66%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.74%
3 года*
24.64%
5 лет*
14.83%
10 лет*
16.39%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXV и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		12.48%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between SPXV and UVXY is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

-0.58

The correlation between SPXV and UVXY shifts across timeframes, from -0.74 (5 years) to -0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с XLKSPXV с SPXU
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

SPXV vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXVUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.88

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-1.67

+4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.81

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.97

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

-1.33

+15.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXV vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXVUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

-0.88

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.66

+1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

-0.64

+1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.68

+1.59

Просадки

Сравнение просадок SPXV и UVXY

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXVUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-100.00%

+65.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-76.19%

+67.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-95.25%

+75.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-99.69%

+73.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-100.00%

+65.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-100.00%

+99.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-98.55%

+94.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

55.83%

-53.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и UVXY

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 3.10%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXVUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

12.26%

-9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

62.79%

-53.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

84.51%

-71.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

103.82%

-86.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

113.81%

-95.81%

Сравнение комиссий SPXV и UVXY

SPXV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и UVXY

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.89%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXV and UVXY have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to SPXV (3.10%). In terms of maximum drawdown, SPXV dropped -34.34% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, SPXV leads with 16.39% vs -72.73% for UVXY. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXV has performed better with a 16.39% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

SPXV has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for UVXY.

SPXV is categorized as S&P 500, while UVXY is Volatility. SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.09% for SPXV and 0.95% for UVXY.

SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXV и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор