PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXV с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXV с UVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

SPXV и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXV и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		-3.78%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SPXV превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 15.43% против -72.80% соответственно.

SPXV

1 день
0.79%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-2.23%
1 год
19.78%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.52%
10 лет*
15.43%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с SPXUSPXV с XLK
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Сравнение комиссий SPXV и UVXY

SPXV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Доходность на риск

SPXV vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXVUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

-0.51

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

-0.30

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.66

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

-0.80

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXV vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXVUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.51

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.64

+1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

-0.64

+1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.67

+1.50

Корреляция

Корреляция между SPXV и UVXY составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и UVXY

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		1.04%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXV и UVXY

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и UVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXVUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-100.00%

+65.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-85.64%

+72.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-99.77%

+73.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-100.00%

+65.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-100.00%

+94.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-98.53%

+93.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

71.09%

-68.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и UVXY

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 5.52%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXVUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

45.03%

-39.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

71.80%

-61.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

113.07%

-93.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

105.47%

-87.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

114.51%

-96.35%