Сравнение SPXV с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SPXV и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXV и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXV и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | -3.61% | 18.40% | 28.02% | 30.71% | -20.47% | 28.37% | 18.99% | 33.58% | -3.81% | 17.01% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.68% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXV показывает доходность -3.61%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.68%. За последние 10 лет акции SPXV уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 15.57% против 35.51% соответственно.
SPXV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 15.57%
TQQQ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -17.68%
- 6 месяцев
- -18.09%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 47.33%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 35.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXV и TQQQ
SPXV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
SPXV vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SPXV
TQQQ
Сравнение SPXV c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXV | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.68 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.36 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.32 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 3.99 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXV | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.68 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.21 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.54 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.65 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SPXV и TQQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и TQQQ
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.04% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок SPXV и TQQQ
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXV | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -81.66% | +47.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -36.97% | +27.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -81.66% | +55.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -81.66% | +47.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -27.92% | +22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -18.67% | +14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 12.26% | -9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 5.43%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXV | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 19.09% | -13.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 38.47% | -28.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 67.32% | -47.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 66.51% | -48.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 65.81% | -47.66% |