Сравнение SPXV с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SPXV и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXV и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXV и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | -3.78% | 18.40% | 28.02% | 30.71% | -20.47% | 28.37% | 18.99% | 33.58% | -3.81% | 17.01% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXV показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции SPXV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 15.43% против -52.71% соответственно.
SPXV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 15.43%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXV и SQQQ
SPXV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
SPXV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SPXV
SQQQ
Сравнение SPXV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXV | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | -0.84 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -1.14 | +2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.76 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | -0.87 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXV | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.84 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.64 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | -0.80 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.85 | +1.67 |
Корреляция
Корреляция между SPXV и SQQQ составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и SQQQ
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.04% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXV и SQQQ
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXV | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -100.00% | +65.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -75.23% | +62.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -95.36% | +68.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -99.96% | +65.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -100.00% | +94.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -92.32% | +87.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 65.40% | -62.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 5.52%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXV | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 19.98% | -14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 38.23% | -28.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 67.38% | -48.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 66.65% | -48.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 65.97% | -47.81% |