PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXV с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXV returned 16.23%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SPXV charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции SPXV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 16.23% против -55.08% соответственно.

SPXV

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
9.57%
С начала года
10.97%
1 год
21.33%
3 года*
21.41%
5 лет*
14.09%
10 лет*
16.23%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXV и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		10.97%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SPXV and SQQQ is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

-0.77

The correlation between SPXV and SQQQ shifts across timeframes, from -0.94 (5 years) to -0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXV и SQQQ

Секторы
SPXV
SQQQ

Технологии

42.6%

-

Финансовые услуги

12.1%
109.1%

Коммуникационные услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

SPXV
42.6%
SQQQ

-

Финансовые услуги

SPXV
12.1%
SQQQ
109.1%

Коммуникационные услуги

SPXV
11.6%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SPXV
10.8%
SQQQ

-

Промышленность

SPXV
8.5%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SPXV
4.9%
SQQQ

-

Энергетика

SPXV
3.4%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

SPXV
2.3%
SQQQ

-

Недвижимость

SPXV
2.0%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

SPXV
1.8%
SQQQ

-

Здравоохранение

SPXV

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с XLKSPXV с FTECSPXV с SPXU
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

SPXV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.98

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-1.58

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.83

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.89

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

-1.63

+11.02

SPXV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXV и SQQQ

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-100.00%

+65.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-61.03%

+51.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-92.51%

+72.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-97.27%

+70.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-99.97%

+65.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-100.00%

+98.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-92.76%

+88.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

33.36%

-31.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 3.75%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

22.32%

-18.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

46.22%

-35.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

55.87%

-42.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

67.91%

-50.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

66.57%

-48.48%

Сравнение комиссий SPXV и SQQQ

SPXV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и SQQQ

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.93%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXV and SQQQ have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to SPXV (3.75%). In terms of maximum drawdown, SPXV dropped -34.34% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SPXV leads with 16.23% vs -55.08% for SQQQ. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXV has performed better with a 16.23% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.93% for SPXV.

SPXV is categorized as S&P 500, while SQQQ is Leveraged Equities. SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.09% for SPXV and 0.95% for SQQQ.

SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор