PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXV с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXV returned 16.39%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SPXV charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXV показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции SPXV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 16.39% против -55.90% соответственно.

SPXV

1 день
0.12%
1 месяц
4.66%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.54%
1 год
29.74%
3 года*
24.64%
5 лет*
14.83%
10 лет*
16.39%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXV и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		12.48%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SPXV and SQQQ is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

-0.77

The correlation between SPXV and SQQQ shifts across timeframes, from -0.95 (1 year) to -0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXV и SQQQ

Секторы
SPXV
SQQQ

Технологии

38.9%

-

Финансовые услуги

12.9%
97.1%

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Промышленность

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

SPXV
38.9%
SQQQ

-

Финансовые услуги

SPXV
12.9%
SQQQ
97.1%

Коммуникационные услуги

SPXV
12.3%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SPXV
11.1%
SQQQ

-

Промышленность

SPXV
9.1%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SPXV
5.4%
SQQQ

-

Энергетика

SPXV
3.8%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

SPXV
2.6%
SQQQ

-

Недвижимость

SPXV
2.1%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

SPXV
1.9%
SQQQ

-

Здравоохранение

SPXV

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с FTECSPXV с XLKSPXV с SPXU
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

SPXV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-1.35

+3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-2.57

+5.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.73

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.98

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

-1.79

+16.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXV на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXVSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

-1.35

+3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.74

+1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

-0.85

+1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.88

+1.79

Просадки

Сравнение просадок SPXV и SQQQ

Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-100.00%

+65.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-65.95%

+56.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-92.38%

+72.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-97.23%

+70.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-99.98%

+65.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-100.00%

+99.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-92.40%

+87.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

35.96%

-33.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXV и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 3.10%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

13.81%

-10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

36.46%

-26.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

47.79%

-35.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

66.61%

-48.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

66.10%

-48.10%

Сравнение комиссий SPXV и SQQQ

SPXV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXV и SQQQ

Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.89%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXV and SQQQ have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to SPXV (3.10%). In terms of maximum drawdown, SPXV dropped -34.34% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SPXV leads with 16.39% vs -55.90% for SQQQ. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXV has performed better with a 16.39% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.89% for SPXV.

SPXV is categorized as S&P 500, while SQQQ is Leveraged Equities. SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.09% for SPXV and 0.95% for SQQQ.

SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор