Сравнение SPXV с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
SPXV и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXV и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXV и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | -3.78% | 18.40% | 28.02% | 30.71% | -20.47% | 28.37% | 18.99% | 33.58% | -3.81% | 17.01% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXV показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SPXV превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 15.43% против 5.88% соответственно.
SPXV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 15.43%
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXV и PHDG
SPXV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
SPXV vs. PHDG — Ранг доходности на риск
SPXV
PHDG
Сравнение SPXV c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXV | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.60 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.83 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.69 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 1.93 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXV | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.60 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.36 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.50 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.46 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SPXV и PHDG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и PHDG
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.04% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок SPXV и PHDG
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXV | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -17.70% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -8.93% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -17.06% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -17.06% | -17.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -1.82% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -6.32% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.24% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и PHDG
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SPXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXV | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 2.79% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 6.33% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 10.58% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 10.90% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 11.89% | +6.27% |