Сравнение SPXV с BITU
SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SPXV returned 21.33% vs -79.54% for BITU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPXV charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности SPXV и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXV показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
SPXV
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 9.57%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- 16.23%
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXV и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 10.97% | 18.40% | 15.59% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between SPXV and BITU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXV vs. BITU — Ранг доходности на риск
SPXV
BITU
Сравнение SPXV c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXV | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.80 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.95 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | -1.40 | +10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXV и BITU
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXV | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -83.45% | +49.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -83.45% | +74.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -80.46% | +78.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -36.79% | +32.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 56.89% | -54.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и BITU
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 3.75%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXV | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 21.27% | -17.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 70.10% | -59.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 88.22% | -74.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 96.74% | -78.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 96.74% | -78.65% |
Сравнение комиссий SPXV и BITU
SPXV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и BITU
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 0.93% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
SPXV and BITU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to SPXV (3.75%). In terms of maximum drawdown, SPXV dropped -34.34% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, SPXV leads with 21.33% vs -79.54% for BITU. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXV has performed better with a 21.33% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.93% for SPXV.
SPXV is categorized as S&P 500, while BITU is Cryptocurrency. SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.09% for SPXV and 0.95% for BITU.
SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXV и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор