Сравнение SPXV с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
SPXV и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Health Care Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXV и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXV и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | -3.78% | 18.40% | 16.33% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXV показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
SPXV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 15.43%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXV и BITU
SPXV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Доходность на риск
SPXV vs. BITU — Ранг доходности на риск
SPXV
BITU
Сравнение SPXV c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXV | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | -0.61 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -0.59 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.67 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | -1.29 | +8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXV | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.61 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.32 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между SPXV и BITU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXV и BITU
Дивидендная доходность SPXV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.04% | 0.97% | 1.12% | 1.27% | 1.67% | 1.11% | 1.45% | 1.58% | 1.89% | 1.57% | 2.66% | 0.56% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXV и BITU
Максимальная просадка SPXV за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXV и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXV | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.34% | -77.76% | +43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -77.76% | +65.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -76.14% | +70.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -31.36% | +26.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 40.50% | -37.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXV и BITU
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) составляет 5.52%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что SPXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXV | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 26.02% | -20.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 74.12% | -63.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 90.32% | -70.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 99.57% | -81.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 99.57% | -81.41% |