Сравнение SPXS с UVXY
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -41.40%/yr vs -72.24%/yr for UVXY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -26.11%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -36.79%. За последние 10 лет акции SPXS превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -41.40% против -72.24% соответственно.
SPXS
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- -23.66%
- С начала года
- -26.11%
- 1 год
- -42.52%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -33.84%
- 10 лет*
- -41.40%
UVXY
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -11.87%
- 6 месяцев
- -38.65%
- С начала года
- -36.79%
- 1 год
- -73.68%
- 3 года*
- -62.59%
- 5 лет*
- -68.51%
- 10 лет*
- -72.24%
Сравнение доходности по годам SPXS и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.11% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -36.79% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between SPXS and UVXY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.77 |
The correlation between SPXS and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SPXS
UVXY
Сравнение SPXS c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -1.00 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.49 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и UVXY
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -73.96% | +30.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -95.42% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -99.75% | +9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | -100.00% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.30% | -98.76% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 49.34% | -24.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и UVXY
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 11.85%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 19.67%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 19.67% | -7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 66.82% | -36.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.64% | 85.40% | -47.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 103.84% | -53.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.51% | 112.02% | -58.51% |
Сравнение комиссий SPXS и UVXY
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и UVXY
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.60% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and UVXY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (19.67%) compared to SPXS (11.85%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, SPXS leads with -41.40% vs -72.24% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 11.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXS has performed better with a -41.40% return vs -72.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for UVXY.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while UVXY is Volatility. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.95% for UVXY.
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор