Сравнение SPXS с UVXY
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -42.02%/yr vs -73.88%/yr for UVXY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -19.82%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.04%. За последние 10 лет акции SPXS превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -42.02% против -73.88% соответственно.
SPXS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- -40.44%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.02%
UVXY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.98%
- С начала года
- -23.04%
- 6 месяцев
- -25.05%
- 1 год
- -71.58%
- 3 года*
- -62.12%
- 5 лет*
- -66.83%
- 10 лет*
- -73.88%
Сравнение доходности по годам SPXS и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.82% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.04% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between SPXS and UVXY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.77 |
The correlation between SPXS and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SPXS
UVXY
Сравнение SPXS c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.98 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.42 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и UVXY
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.84% | -72.99% | +26.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | -94.91% | +10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | -99.71% | +9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | -100.00% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.29% | -98.75% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.25% | 51.19% | -23.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и UVXY
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 14.27%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.80%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 25.80% | -11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.40% | 66.21% | -36.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.36% | 85.44% | -48.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.69% | 103.95% | -53.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 112.37% | -58.79% |
Сравнение комиссий SPXS и UVXY
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и UVXY
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.24% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and UVXY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.80%) compared to SPXS (14.27%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, SPXS leads with -42.02% vs -73.88% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXS has performed better with a -42.02% return vs -73.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.00% for UVXY.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while UVXY is Volatility. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.95% for UVXY.
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор