Сравнение SPXS с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SPXS и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXS или UVXY.
Корреляция
Корреляция между SPXS и UVXY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и UVXY
Основные характеристики
SPXS:
-1.25
UVXY:
-0.48
SPXS:
-2.09
UVXY:
-0.29
SPXS:
0.77
UVXY:
0.97
SPXS:
-0.47
UVXY:
-0.55
SPXS:
-1.41
UVXY:
-1.17
SPXS:
32.97%
UVXY:
47.09%
SPXS:
37.18%
UVXY:
116.10%
SPXS:
-100.00%
UVXY:
-100.00%
SPXS:
-100.00%
UVXY:
-100.00%
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -44.39%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -46.87%. За последние 10 лет акции SPXS превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -39.32% против -65.81% соответственно.
SPXS
-44.39%
1.32%
-20.19%
-44.72%
-45.07%
-39.32%
UVXY
-46.87%
-1.54%
-9.19%
-52.04%
-67.85%
-65.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и UVXY
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXS c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и UVXY
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 5.49% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и UVXY
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и UVXY
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 11.00%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 38.21%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.