Сравнение SPXS с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SPXS и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXS или UVXY.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и UVXY
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -42.94%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -47.63%. За последние 10 лет акции SPXS превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -39.54% против -65.84% соответственно.
SPXS
-42.94%
-1.10%
-24.14%
-51.19%
-45.88%
-39.54%
UVXY
-47.63%
-19.69%
-12.82%
-61.23%
-69.32%
-65.84%
Основные характеристики
| SPXS | UVXY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.41 | -0.56 |
| Коэф-т Сортино | -2.43 | -0.67 |
| Коэф-т Омега | 0.74 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | -0.51 | -0.62 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | -1.31 |
| Индекс Язвы | 35.29% | 47.40% |
| Дневная вол-ть | 36.31% | 110.61% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Текущая просадка | -100.00% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и UVXY
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между SPXS и UVXY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXS c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и UVXY
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 6.99% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и UVXY
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и UVXY
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 12.41%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 29.03%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.