Сравнение SPXU с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
SPXU и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -39.88% против 21.84% соответственно.
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и SPUU
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
SPXU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
SPXU
SPUU
Сравнение SPXU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 0.78 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 1.29 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.25 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.36 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.78 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.49 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.61 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.56 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и SPUU составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и SPUU
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и SPUU
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -59.35% | -40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -23.10% | -42.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -46.59% | -40.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -59.35% | -40.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -12.15% | -87.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.26% | -9.62% | -83.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 5.41% | +50.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и SPUU
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 10.73% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 19.20% | +9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 36.23% | +18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 33.47% | +16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 35.72% | +17.61% |