PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с SPMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.98%/yr vs 21.03%/yr for SPMO. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -20.19%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.91%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -41.98% против 21.03% соответственно.

SPXU

1 день
4.24%
1 месяц
3.93%
С начала года
-20.19%
6 месяцев
-17.81%
1 год
-43.92%
3 года*
-40.85%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-41.98%

SPMO

1 день
-4.53%
1 месяц
6.65%
С начала года
29.91%
6 месяцев
28.13%
1 год
43.55%
3 года*
42.47%
5 лет*
22.89%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-20.19%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		29.91%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between SPXU and SPMO is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

-0.78

The correlation between SPXU and SPMO has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и SPMO

Секторы
SPXU
SPMO

Финансовые услуги

82.5%
5.8%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

5.9%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

56.8%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

SPXU
82.5%
SPMO
5.8%

Сырьевые материалы

SPXU

-

SPMO
1.5%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

SPMO
8.0%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

SPMO
1.1%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

SPMO
3.8%

Энергетика

SPXU

-

SPMO
2.8%

Здравоохранение

SPXU

-

SPMO
5.9%

Промышленность

SPXU

-

SPMO
10.9%

Недвижимость

SPXU

-

SPMO
0.9%

Технологии

SPXU

-

SPMO
56.8%

Коммунальные услуги

SPXU

-

SPMO
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SPXU vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.13

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
2.81

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.39

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.45

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

12.97

-14.58

SPXU vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SPMO

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-30.95%

-69.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.11%

-12.70%

-34.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-20.13%

-64.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-22.74%

-67.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-30.95%

-68.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.53%

-95.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-4.59%

-88.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.37%

3.37%

+26.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SPMO

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

11.75%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

17.78%

+11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

20.55%

+16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.62%

19.88%

+30.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.43%

20.60%

+32.83%

Сравнение комиссий SPXU и SPMO

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SPMO

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SPMO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.68%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.35%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and SPMO have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (14.32%) compared to SPMO (11.75%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 21.03% vs -41.98% for SPXU. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.03% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 0.68% for SPMO.

SPXU is categorized as S&P 500, while SPMO is Momentum. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор