PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с SPHB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both S&P 500 funds - SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%) while SPHB tracks the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.98%/yr vs 19.46%/yr for SPHB. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -20.19%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 29.05%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: -41.98% против 19.46% соответственно.

SPXU

1 день
4.24%
1 месяц
3.93%
С начала года
-20.19%
6 месяцев
-17.81%
1 год
-43.92%
3 года*
-40.85%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-41.98%

SPHB

1 день
-4.02%
1 месяц
6.10%
С начала года
29.05%
6 месяцев
26.31%
1 год
62.78%
3 года*
28.21%
5 лет*
15.53%
10 лет*
19.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-20.19%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		29.05%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Correlation

The correlation between SPXU and SPHB is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

-0.87

The correlation between SPXU and SPHB has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и SPHB

Секторы
SPXU
SPHB

Финансовые услуги

82.5%
13.2%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

4.9%

Промышленность

-

14.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

46.2%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SPXU
82.5%
SPHB
13.2%

Сырьевые материалы

SPXU

-

SPHB
2.4%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

SPHB
2.5%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

SPHB
12.7%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

SPHB
0.9%

Энергетика

SPXU

-

SPHB
2.2%

Здравоохранение

SPXU

-

SPHB
4.9%

Промышленность

SPXU

-

SPHB
14.8%

Недвижимость

SPXU

-

SPHB

-

Технологии

SPXU

-

SPHB
46.2%

Коммунальные услуги

SPXU

-

SPHB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с XSVMSPHB с IVVSPHB с SPGP

Доходность на риск

SPXU vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUSPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.60

-3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
3.18

-5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.42

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

5.90

-6.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

22.17

-23.78

SPXU vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и SPHB

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-46.84%

-53.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.11%

-10.70%

-36.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-29.21%

-55.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-31.49%

-58.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-46.84%

-52.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.02%

-95.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-8.48%

-84.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.37%

2.84%

+26.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и SPHB

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

11.78%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

19.72%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

24.30%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.62%

27.73%

+22.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.43%

28.54%

+24.89%

Сравнение комиссий SPXU и SPHB

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и SPHB

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SPHB в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.54%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.35%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and SPHB have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (14.32%) compared to SPHB (11.78%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs SPHB's -46.84%.

On 10-year performance, SPHB leads with 19.46% vs -41.98% for SPXU. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPHB has been the lower-risk option at 11.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 19.46% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 0.54% for SPHB.

SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.25% for SPHB.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор