PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с RSPG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.20%/yr vs 8.97%/yr for RSPG. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 31.41%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям RSPG по среднегодовой доходности: -41.20% против 8.97% соответственно.

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%

RSPG

1 день
0.76%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
25.06%
С начала года
31.41%
1 год
41.95%
3 года*
16.82%
5 лет*
24.31%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.00%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		31.41%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Correlation

The correlation between SPXU and RSPG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.54

The correlation between SPXU and RSPG shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXU и RSPG

Секторы
SPXU
RSPG

Финансовые услуги

80.4%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPXU
80.4%
RSPG
0.0%

Сырьевые материалы

SPXU

-

RSPG

-

Коммуникационные услуги

SPXU

-

RSPG

-

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

RSPG

-

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

RSPG

-

Энергетика

SPXU

-

RSPG
100.0%

Здравоохранение

SPXU

-

RSPG

-

Промышленность

SPXU

-

RSPG

-

Недвижимость

SPXU

-

RSPG

-

Технологии

SPXU

-

RSPG

-

Коммунальные услуги

SPXU

-

RSPG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с MLPXRSPG с IUES.LRSPG с CNRG

Доходность на риск

SPXU vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXURSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.92

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.49

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.07

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

7.85

-9.46

SPXU vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа RSPG равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и RSPG

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и RSPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXURSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-79.98%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-13.72%

-30.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-23.06%

-61.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-28.44%

-61.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

-73.17%

-26.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-7.68%

-92.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-25.37%

-67.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.60%

5.36%

+20.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и RSPG

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXURSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

6.06%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

16.85%

+13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

21.94%

+15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

28.05%

+22.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

33.46%

+19.87%

Сравнение комиссий SPXU и RSPG

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RSPG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и RSPG

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности RSPG в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		2.02%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.92%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and RSPG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (10.37%) compared to RSPG (6.06%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs RSPG's -79.98%.

On 10-year performance, RSPG leads with 8.97% vs -41.20% for SPXU. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPG has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPG has performed better with a 8.97% return vs -41.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 2.02% for RSPG.

SPXU is categorized as S&P 500, while RSPG is Energy Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.40% for RSPG.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор