PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с QQQE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.04%/yr vs 14.82%/yr for QQQE. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -41.04% против 14.82% соответственно.

SPXU

1 день
3.19%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
-19.71%
С начала года
-22.60%
1 год
-38.23%
3 года*
-38.79%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-41.04%

QQQE

1 день
-1.37%
1 месяц
-2.07%
6 месяцев
12.36%
С начала года
14.53%
1 год
18.52%
3 года*
14.18%
5 лет*
8.76%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-22.60%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		14.53%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Correlation

The correlation between SPXU and QQQE is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2012 г.

-0.88

The correlation between SPXU and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и QQQE

Секторы
SPXU
QQQE

Финансовые услуги

80.4%
0.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

1.7%

Здравоохранение

-

7.8%

Промышленность

-

9.3%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

51.0%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Финансовые услуги

SPXU
80.4%
QQQE
0.8%

Сырьевые материалы

SPXU

-

QQQE
0.8%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

QQQE
8.4%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

QQQE
9.8%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

QQQE
7.0%

Энергетика

SPXU

-

QQQE
1.7%

Здравоохранение

SPXU

-

QQQE
7.8%

Промышленность

SPXU

-

QQQE
9.3%

Недвижимость

SPXU

-

QQQE
0.7%

Технологии

SPXU

-

QQQE
51.0%

Коммунальные услуги

SPXU

-

QQQE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

SPXU vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
1.17

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
1.67

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.21

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.98

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

6.47

-7.96

SPXU vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и QQQE

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-32.14%

-67.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-9.41%

-34.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-21.38%

-62.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-32.14%

-58.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

-32.14%

-67.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.68%

-95.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-5.14%

-88.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.71%

2.87%

+22.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и QQQE

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

4.83%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.14%

12.98%

+17.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.66%

15.88%

+21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

20.58%

+30.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.34%

20.75%

+32.59%

Сравнение комиссий SPXU и QQQE

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и QQQE

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности QQQE в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.58%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.71%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and QQQE have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (10.69%) compared to QQQE (4.83%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs QQQE's -32.14%.

On 10-year performance, QQQE leads with 14.82% vs -41.04% for SPXU. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 14.82% return vs -41.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 6.71%, compared with 0.58% for QQQE.

SPXU is categorized as S&P 500, while QQQE is Nasdaq-100. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор