Сравнение SPXU с QQQE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).
SPXU и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXU или QQQE.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и QQQE
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -45.44%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -39.38% против 12.67% соответственно.
SPXU
-45.44%
-4.65%
-28.85%
-52.04%
-46.44%
-39.38%
QQQE
10.85%
2.45%
6.50%
20.28%
13.89%
12.67%
Основные характеристики
| SPXU | QQQE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.45 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | -2.52 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 0.73 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | -0.53 | 1.96 |
| Коэф-т Мартина | -1.50 | 6.84 |
| Индекс Язвы | 35.01% | 3.01% |
| Дневная вол-ть | 36.27% | 14.60% |
| Макс. просадка | -99.98% | -32.14% |
| Текущая просадка | -99.98% | -0.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и QQQE
SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между SPXU и QQQE составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXU c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и QQQE
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности QQQE в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 11.62% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.83% | 0.79% | 0.97% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.75% | 1.36% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и QQQE
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и QQQE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и QQQE
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.