PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с QLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.50%/yr vs 33.23%/yr for QLD. Their -0.90 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -30.45%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.07%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -41.50% против 33.23% соответственно.

SPXU

1 день
0.65%
1 месяц
-6.80%
6 месяцев
-29.62%
С начала года
-30.45%
1 год
-44.77%
3 года*
-42.04%
5 лет*
-33.66%
10 лет*
-41.50%
Всё время*
-42.79%

QLD

1 день
-1.80%
1 месяц
-2.51%
6 месяцев
33.69%
С начала года
29.07%
1 год
50.92%
3 года*
41.48%
5 лет*
18.95%
10 лет*
33.23%
Всё время*
25.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QLD

ProShares Ultra QQQ
$462.32M$402.26M$438.76M

SPXU

ProShares UltraPro Short S&P500
$347.12M$308.29M$360.15M

Сравнение доходности по годам SPXU и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-30.45%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.07%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SPXU and QLD is -0.93, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.90

The correlation between SPXU and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и QLD

Секторы
SPXU
QLD

Финансовые услуги

72.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

13.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

60.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

SPXU
72.4%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

SPXU

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

QLD
13.1%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

QLD
10.7%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

QLD
6.3%

Энергетика

SPXU

-

QLD
0.5%

Здравоохранение

SPXU

-

QLD
3.6%

Промышленность

SPXU

-

QLD
2.7%

Недвижимость

SPXU

-

QLD
0.1%

Технологии

SPXU

-

QLD
60.9%

Коммунальные услуги

SPXU

-

QLD
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SPXU vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPXU c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
1.31

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
1.84

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.04

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

5.97

-7.78

SPXU vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и QLD

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-83.13%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.07%

-25.13%

-19.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.17%

-42.29%

-42.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.73%

-63.68%

-27.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.58%

-63.68%

-35.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-9.62%

-90.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.38%

-18.10%

-75.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.44%

8.55%

+16.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 12.32%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.32%

14.78%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

32.55%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.41%

38.97%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.77%

45.90%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.45%

45.04%

+8.41%

Сравнение комиссий SPXU и QLD

SPXU берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и QLD

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.46%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and QLD have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (14.78%) compared to SPXU (12.32%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 33.23% vs -41.50% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 12.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.23% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

SPXU has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.13% for QLD.

SPXU is categorized as S&P 500, while QLD is Leveraged Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор