PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с QLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -42.03%/yr vs 36.15%/yr for QLD. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -20.80%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 28.38%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -42.03% против 36.15% соответственно.

SPXU

1 день
-0.76%
1 месяц
3.14%
С начала года
-20.80%
6 месяцев
-17.65%
1 год
-42.51%
3 года*
-41.00%
5 лет*
-33.50%
10 лет*
-42.03%

QLD

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.93%
С начала года
28.38%
6 месяцев
24.28%
1 год
60.38%
3 года*
43.16%
5 лет*
21.23%
10 лет*
36.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-20.80%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
QLD
ProShares Ultra QQQ		28.38%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SPXU and QLD is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.90

The correlation between SPXU and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и QLD

Секторы
SPXU
QLD

Финансовые услуги

82.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

SPXU
82.5%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

SPXU

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

QLD
6.4%

Энергетика

SPXU

-

QLD
0.5%

Здравоохранение

SPXU

-

QLD
3.7%

Промышленность

SPXU

-

QLD
2.6%

Недвижимость

SPXU

-

QLD
0.1%

Технологии

SPXU

-

QLD
58.7%

Коммунальные услуги

SPXU

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SPXU vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.70

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
2.17

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.29

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.41

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

8.15

-9.71

SPXU vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и QLD

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-83.13%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.04%

-25.13%

-21.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-42.29%

-42.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-63.68%

-26.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-63.68%

-35.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-10.11%

-89.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.34%

-18.14%

-75.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.42%

7.43%

+19.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 14.30%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

18.22%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.44%

28.88%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.24%

35.74%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.62%

45.34%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.42%

44.79%

+8.63%

Сравнение комиссий SPXU и QLD

SPXU берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и QLD

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.41%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and QLD have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to SPXU (14.30%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.15% vs -42.03% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 14.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.15% return vs -42.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

SPXU has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 0.13% for QLD.

SPXU is categorized as S&P 500, while QLD is Leveraged Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор