PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.95%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.62%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -41.95% против 36.10% соответственно.

SPXU

1 день
2.06%
1 месяц
-13.20%
С начала года
-25.62%
6 месяцев
-25.04%
1 год
-48.96%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.89%
10 лет*
-41.95%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.62%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SPXU and QLD is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.90

The correlation between SPXU and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и QLD

Секторы
SPXU
QLD

Финансовые услуги

70.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SPXU
70.6%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

SPXU

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

QLD
7.7%

Энергетика

SPXU

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

SPXU

-

QLD
4.2%

Промышленность

SPXU

-

QLD
2.8%

Недвижимость

SPXU

-

QLD
0.1%

Технологии

SPXU

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

SPXU

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SPXU vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
2.70

-4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.33
3.16

-5.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.41

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.42

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

11.92

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

2.70

-4.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.58

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

0.81

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.60

-1.44

Просадки

Сравнение просадок SPXU и QLD

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-83.13%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-25.13%

-25.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-42.29%

-42.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-63.68%

-26.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-63.68%

-35.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.53%

-99.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-18.17%

-75.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.06%

7.20%

+22.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и QLD

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 8.58% и 8.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

8.90%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.85%

24.08%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

31.85%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.33%

44.74%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.38%

44.56%

+8.82%

Сравнение комиссий SPXU и QLD

SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и QLD

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.89%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and QLD have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to SPXU (8.58%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -41.95% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -41.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

SPXU has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.12% for QLD.

SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор