PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с QLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.20%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -41.20% против 33.87% соответственно.

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%

QLD

1 день
-3.32%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
23.22%
С начала года
25.90%
1 год
48.13%
3 года*
37.48%
5 лет*
19.69%
10 лет*
33.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.00%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
QLD
ProShares Ultra QQQ		25.90%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SPXU and QLD is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.90

The correlation between SPXU and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и QLD

Секторы
SPXU
QLD

Финансовые услуги

80.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

SPXU
80.4%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

SPXU

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

QLD
6.4%

Энергетика

SPXU

-

QLD
0.5%

Здравоохранение

SPXU

-

QLD
3.7%

Промышленность

SPXU

-

QLD
2.6%

Недвижимость

SPXU

-

QLD
0.1%

Технологии

SPXU

-

QLD
58.7%

Коммунальные услуги

SPXU

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SPXU vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.30

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
1.78

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.23

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.92

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

6.24

-7.85

SPXU vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и QLD

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-83.13%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-25.13%

-18.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-42.29%

-42.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-63.68%

-26.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

-63.68%

-35.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-11.84%

-88.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-18.11%

-75.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.60%

7.73%

+17.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 10.37%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

14.98%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

30.86%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

37.22%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

45.59%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

44.86%

+8.47%

Сравнение комиссий SPXU и QLD

SPXU берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и QLD

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.92%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and QLD have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (14.98%) compared to SPXU (10.37%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -41.20% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -41.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.13% for QLD.

SPXU is categorized as S&P 500, while QLD is Leveraged Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор