Сравнение SPXU с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SPXU и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -39.88% против 29.71% соответственно.
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и QLD
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
SPXU vs. QLD — Ранг доходности на риск
SPXU
QLD
Сравнение SPXU c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 0.87 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 1.46 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.63 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.27 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.87 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.36 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | 0.67 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.53 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и QLD составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и QLD
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и QLD
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -83.13% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -25.13% | -40.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -63.68% | -23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -63.68% | -35.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -18.15% | -81.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.26% | -18.30% | -74.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 7.75% | +48.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и QLD
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 13.16% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 25.67% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 44.97% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 44.76% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 44.47% | +8.86% |