PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXU с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPXU и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXU и MULL


2026 (YTD)20252024
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
12.37%-41.73%5.91%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


SPXU

1 день
-2.31%
1 месяц
13.37%
С начала года
12.37%
6 месяцев
6.54%
1 год
-42.28%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-31.74%
10 лет*
-39.88%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short S&P500

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий SPXU и MULL

SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

SPXU vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 66
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXUMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

6.53

-7.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

3.77

-4.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.50

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

16.69

-17.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

46.83

-47.60

SPXU vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXUMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

6.53

-7.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

1.91

-2.73

Корреляция

Корреляция между SPXU и MULL составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и MULL

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
5.22%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXU и MULL

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


SPXUMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-72.29%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.13%

-53.09%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-39.05%

-60.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.26%

-21.99%

-71.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.82%

18.92%

+36.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и MULL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 16.20%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPXUMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

47.87%

-31.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

99.70%

-71.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.50%

130.90%

-76.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

130.06%

-79.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

130.06%

-76.73%