PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с MULL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SPXU is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, SPXU returned -49.60% vs 5016.23% for MULL. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%

MULL

1 день
-15.62%
1 месяц
119.20%
С начала года
774.91%
6 месяцев
1,229.17%
1 год
5,016.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и MULL

2026 (YTD)20252024
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%5.91%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		774.91%558.51%-40.10%

Correlation

The correlation between SPXU and MULL is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

-0.54

The correlation between SPXU and MULL has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и MULL

Секторы
SPXU
MULL

Финансовые услуги

70.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPXU
70.6%
MULL

-

Сырьевые материалы

SPXU

-

MULL

-

Коммуникационные услуги

SPXU

-

MULL

-

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

MULL

-

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

MULL

-

Энергетика

SPXU

-

MULL

-

Здравоохранение

SPXU

-

MULL

-

Промышленность

SPXU

-

MULL

-

Недвижимость

SPXU

-

MULL

-

Технологии

SPXU

-

MULL
66.7%

Коммунальные услуги

SPXU

-

MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с DZZ

Доходность на риск

SPXU vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
38.21

-39.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
6.62

-8.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.83

-1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

96.00

-96.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

321.55

-323.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 38.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

38.21

-39.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

6.53

-7.37

Просадки

Сравнение просадок SPXU и MULL

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-72.29%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-53.09%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-15.62%

-84.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-20.61%

-72.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.23%

15.82%

+14.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и MULL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 8.41%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 57.59%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

57.59%

-49.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

107.25%

-80.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

133.41%

-98.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

136.72%

-86.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

136.72%

-83.35%

Сравнение комиссий SPXU и MULL

SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и MULL

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности MULL в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and MULL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (57.59%) compared to SPXU (8.41%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 5016.23% vs -49.60% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 5016.23% return vs -49.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (38.21 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор