Сравнение SPXU с IQQQ
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SPXU returned -44.77% vs 25.09% for IQQQ. Their -0.93 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -30.45%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 13.55%.
SPXU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- -29.62%
- С начала года
- -30.45%
- 1 год
- -44.77%
- 3 года*
- -42.04%
- 5 лет*
- -33.66%
- 10 лет*
- -41.50%
- Всё время*
- -42.79%
IQQQ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.11M | $2.40M | $2.92M | |
| $347.12M | $308.29M | $360.15M |
Сравнение доходности по годам SPXU и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -30.45% | -41.73% | -28.62% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.55% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SPXU and IQQQ is -0.92, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.93 |
The correlation between SPXU and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
SPXU
IQQQ
Сравнение SPXU c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.23 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.24 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 6.61 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU и IQQQ
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -20.41% | -79.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.07% | -11.25% | -33.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -4.64% | -95.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.38% | -3.71% | -89.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.44% | 3.80% | +21.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и IQQQ
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 6.93% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.95% | 15.19% | +15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 18.51% | +19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.77% | 19.33% | +31.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.45% | 19.33% | +34.12% |
Сравнение комиссий SPXU и IQQQ
SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и IQQQ
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности IQQQ в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.72% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.46% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU and IQQQ have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXU has higher volatility (12.32%) compared to IQQQ (6.93%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 25.09% vs -44.77% for SPXU. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 25.09% return vs -44.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.
SPXU has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 5.72% for IQQQ.
SPXU is categorized as S&P 500, while IQQQ is Nasdaq-100. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор