Сравнение SPXU с FAZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ).
SPXU и FAZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и FAZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и FAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.16% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 31.86% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у FAZ с доходностью 31.86%. За последние 10 лет акции SPXU превзошли акции FAZ по среднегодовой доходности: -39.94% против -43.23% соответственно.
SPXU
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 10.17%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- -41.32%
- 3 года*
- -36.94%
- 5 лет*
- -31.76%
- 10 лет*
- -39.94%
FAZ
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 8.95%
- С начала года
- 31.86%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- -36.20%
- 5 лет*
- -29.74%
- 10 лет*
- -43.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и FAZ
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FAZ в 1.07%.
Доходность на риск
SPXU vs. FAZ — Ранг доходности на риск
SPXU
FAZ
Сравнение SPXU c FAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | FAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | -0.10 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 0.28 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.04 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.16 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.21 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -0.10 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | -0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | -0.72 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и FAZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и FAZ
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности FAZ в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.23% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.58% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и FAZ
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и FAZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -54.53% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -88.14% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -99.78% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.27% | -99.13% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.95% | 42.11% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и FAZ
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 15.99% по сравнению с Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | 13.83% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 33.61% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 58.17% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 56.06% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.31% | 62.10% | -8.79% |