PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с FAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с FAZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%) while FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.92%/yr vs -43.18%/yr for FAZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPXU charges 0.93%/yr vs 1.07%/yr for FAZ.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и FAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у FAZ с доходностью 13.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXU имеют среднегодовую доходность -41.92%, а акции FAZ немного отстают с -43.18%.

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%

FAZ

1 день
-7.67%
1 месяц
-3.27%
С начала года
13.24%
6 месяцев
6.04%
1 год
-9.06%
3 года*
-38.68%
5 лет*
-27.22%
10 лет*
-43.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и FAZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		13.24%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%

Correlation

The correlation between SPXU and FAZ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.83

Over the past year, the correlation between SPXU and FAZ has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE

Доходность на риск

SPXU vs. FAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c FAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUFAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
-0.21

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
-0.00

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.00

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.30

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-0.55

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. FAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа FAZ равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и FAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUFAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

-0.21

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

-0.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

-0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

-0.72

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SPXU и FAZ

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и FAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUFAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-30.20%

-20.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-83.61%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-87.53%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-99.78%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-99.14%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.23%

16.64%

+13.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и FAZ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 8.41%, в то время как у Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUFAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

12.41%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

33.18%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

43.76%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

55.93%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

62.10%

-8.73%

Сравнение комиссий SPXU и FAZ

SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FAZ в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и FAZ

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности FAZ в 3.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.00%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and FAZ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (12.41%) compared to SPXU (8.41%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs FAZ's -100.00%.

On 10-year performance, SPXU leads with -41.92% vs -43.18% for FAZ. On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXU has performed better with a -41.92% return vs -43.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 3.00% for FAZ.

SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 1.07% for FAZ.

FAZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и FAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор