Сравнение SPXU с FAZ
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.20%/yr vs -44.36%/yr for FAZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPXU charges 0.90%/yr vs 1.07%/yr for FAZ.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и FAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у FAZ с доходностью -12.56%. За последние 10 лет акции SPXU превзошли акции FAZ по среднегодовой доходности: -41.20% против -44.36% соответственно.
SPXU
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -21.86%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- -41.21%
- 3 года*
- -39.91%
- 5 лет*
- -33.74%
- 10 лет*
- -41.20%
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
Сравнение доходности по годам SPXU и FAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -25.00% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
Correlation
The correlation between SPXU and FAZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between SPXU and FAZ has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. FAZ — Ранг доходности на риск
SPXU
FAZ
Сравнение SPXU c FAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU | FAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.60 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.47 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU и FAZ
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и FAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -40.37% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -84.31% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | -88.07% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | -99.72% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.36% | -99.12% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.60% | 16.53% | +9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и FAZ
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 10.37%, в то время как у Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 12.53% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.00% | 33.10% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 43.71% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.67% | 55.53% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 61.83% | -8.50% |
Сравнение комиссий SPXU и FAZ
SPXU берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FAZ в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и FAZ
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности FAZ в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.92% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU and FAZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.53%) compared to SPXU (10.37%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs FAZ's -100.00%.
On 10-year performance, SPXU leads with -41.20% vs -44.36% for FAZ. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXU has performed better with a -41.20% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 3.54% for FAZ.
SPXU is categorized as S&P 500, while FAZ is Leveraged Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 1.07% for FAZ.
FAZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и FAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор