Сравнение SPXU с ETHU
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. SPXU is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, SPXU returned -41.21% vs -83.75% for ETHU. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
SPXU
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -21.86%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- -41.21%
- 3 года*
- -39.91%
- 5 лет*
- -33.74%
- 10 лет*
- -41.20%
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXU и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -25.00% | -41.73% | -25.56% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between SPXU and ETHU is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -0.49 |
The correlation between SPXU and ETHU has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. ETHU — Ранг доходности на риск
SPXU
ETHU
Сравнение SPXU c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.89 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.20 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU и ETHU
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -96.46% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -93.99% | +50.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -94.93% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.36% | -70.71% | -22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.60% | 69.54% | -43.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и ETHU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 10.37%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 29.02% | -18.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.00% | 96.55% | -66.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.51% | 137.64% | -100.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.67% | 142.25% | -91.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 142.25% | -88.92% |
Сравнение комиссий SPXU и ETHU
SPXU берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и ETHU
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности ETHU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.92% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU and ETHU have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to SPXU (10.37%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, SPXU leads with -41.21% vs -83.75% for ETHU. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXU has performed better with a -41.21% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 4.83% for ETHU.
SPXU is categorized as S&P 500, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор