Сравнение SPXU с ETHU
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while ETHU is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. SPXU is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, SPXU returned -49.60% vs -76.14% for ETHU. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 0.94%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -72.13%.
SPXU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.41%
- 6 месяцев
- -25.70%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -43.32%
- 5 лет*
- -35.03%
- 10 лет*
- -41.92%
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXU и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -26.41% | -41.73% | -25.38% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -49.29% |
Correlation
The correlation between SPXU and ETHU is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. ETHU — Ранг доходности на риск
SPXU
ETHU
Сравнение SPXU c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.94 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.83 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.22 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | -0.56 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | -0.54 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и ETHU
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ETHU в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -95.18% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.82% | -91.80% | +40.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -95.18% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.33% | -69.45% | -23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.23% | 62.60% | -32.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и ETHU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 8.41%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 20.02% | -11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 92.47% | -65.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.34% | 137.43% | -102.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.31% | 142.96% | -92.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.37% | 142.96% | -89.59% |
Сравнение комиссий SPXU и ETHU
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ETHU в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и ETHU
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности ETHU в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.97% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU and ETHU have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to SPXU (8.41%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs ETHU's -95.18%.
On 1-year performance, SPXU leads with -49.60% vs -76.14% for ETHU. On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXU has performed better with a -49.60% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.94% for ETHU.
SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 5.16% for ETHU.
SPXU is categorized as Leveraged Equities, while ETHU is Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 0.94% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор